1) HJM term structure model
HJM期限结构模型
1.
The HJM term structure modeling is regarded as a milestone in the arbitrage-free modeling of bond market.
自从1992年HJM期限结构模型提出以来，无套利债券市场中最重要的研究方法就是HJM方法。
4) HJM model
HJM模型
1.
To make this market a complete one, we introduce the forward rate, which is driven by this Brownian motion, as a new risk factor, and under HJM model w.
为此引入受这个Brown运动影响的远期利率作为风险因子,在HJM模型框架下可化作新的风险资产——零息债券,得到虚拟的完全化市场后利用鞅方法解出股指期货价格表达式。
补充资料：期限
期限 Maturity
定义：
1. 债券必须偿还本金前的时期。
2. 证券有效期届满。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。