1) Gerber-Shiu function
Gerber-Shiu函数
1.
Firstly,we derive the integro-differential equation and the renewal equation for the Gerber-Shiu function.
微分方程及更新方程,然后利用Laplace变换及复合几何分布函数得到了Gerber-Shiu函数的确切表达式。
2.
A mathematically tractable formula is derived for the Gerber-Shiu function in the situation where a new parameter is introduced in the time distribution for the first claim for a class of delayed renewal risk processes with barrier.
研究了有界风险模型中的Gerber-Shiu函数,得到了当索赔到达Erlang(2)过程时Gerber-Shiu函数满足的微积分方程,并进行求解。
3.
We will study some problems in insurance through absolute ruin,Gerber-Shiu expected discounted penalty function(Simply called Gerber-Shiu function) and optimal dividend payments.
本文分别从绝对破产,Gerber-Shiu期望折扣罚金函数(简称Gerber-Shiu函数)和最优分红三个方面来研究了保险中的若干问题。
2) Gerber-Shiu discounted penalty function
Gerber-Shiu函数
1.
Analytical expressions for the Gerber-Shiu discounted penalty functions are gained.
构建了带干扰的复合Poisson模型下阈红利策略模型,求出了此模型下期望折扣罚金(Gerber-Shiu)函数满足的积分-微分方程,并通过无分红模型下的Gerber-Shiu函数得到它的解析表达式。
2.
Three integro-differential equations for the Gerber- Shiu discounted penalty function are derived,and analytical expressions for the Gerber-Shiu discounted penalty function m_1,m_2 .
文中利用Gerber- Shiu函数来分析这种模型,先导出了Gerber-Shiu函数m_1,m_2,m_3满足的积分-微分方程,再给出m_1,m_2,m_3的解析表示,最后通过几步把Gerber-Shiu函数m(u;b_1,b)的解析式表示出来。
3) Gerber-Shiu penalty function
Gerber-Shiu罚金函数
1.
It gives the Gerber-Shiu penalty function and ruin probability.
讨论了一种特殊的延迟更新风险过程,给出了Gerber-Shiu罚金函数和破产概率的一种表达式,运用了Laplace变换及其反演来解决相关问题。
4) Gerber-Shiu discounted penalty function
Gerber-Shiu折现罚金函数
1.
The Poisson risk model with constant interest rate under a threshold dividend strategy——Gerber-Shiu discounted penalty function;
按比例分红策略下具有常利率的泊松风险模型——Gerber-Shiu折现罚金函数
2.
The joint density function of three characteristics and the Gerber-Shiu discounted penalty function for the spectrally negative Levy process;
谱负Levy过程的三者联合密度函数与Gerber-Shiu折现罚金函数(英文)
3.
The Gerber-Shiu discounted penalty function of the classical absolute ruin model with investment and loan
可以贷款和投资的古典绝对破产模型的Gerber-Shiu折现罚金函数
5) Gerber-Shiu discount penalty function
Gerber-Shiu折现惩罚函数
1.
This paper considers the compound binomial risk model,studies the defec- tive renewal equation satisfied by the Gerber-Shiu discount penalty function,and obtains the asymptotic relationship of the the Gerber-Shiu discount penalty function basied on the renewal theory.
首先研究了二项风险模型下Gerber-Shiu折现惩罚函数所满足的瑕疵更新方程,然后根据离散更新方程理论研究了其渐近解,并得到了破产概率、破产即刻前赢余和破产时刻赤字的联合分布分布以及其边际分布等的渐近解,进一步完善了Pavlova K P和Willmot G E 2004年发表的相关问题的结果。
6) Gerber-Shiu discounted penalty function
Gerber-Shiu期望折现函数
补充资料：高斯函数模拟斯莱特函数
尽管斯莱特函数作为基函数在原子和分子的自洽场（SCF）计算中表现良好，但在较大分子的SCF计算中，多中心双电子积分计算极为复杂和耗时。使用高斯函数(GTO)则可使计算大大简化,但高斯函数远不如斯莱特函数(STO)更接近原子轨道的真实图象。为了兼具两者之优点，避两者之短,考虑到高斯函数是完备函数集合,可将STO向GTO展开：
式中X(ζS,A,nS,l,m)定义为在核A上，轨道指数为ζS，量子数为nS、l、m 的STO；g是GTO：
其变量与STO有相似的定义；Ngi是归一化常数：
rA是空间点相对于核A的距离;ci是组合系数；K是用以模拟STO的GTO个数（理论上，K→∞，但实践证明K只要取几个，便有很好的精确度）。
ci和ζ在固定K值下, 通过对原子或分子的 SCF能量计算加以优化。先优化出 ζS＝1 时固定K值的ci和(i＝1,2,...,K)，然后利用标度关系式便可得出ζS的STO展开式中每一个GTO的轨道指数，而且，ci不依赖于ζS,因而ζS＝1时的展开系数就是具有任意ζS的STO的展开系数。对不同展开长度下的展开系数和 GTO轨道指数已有表可查。
式中X(ζS,A,nS,l,m)定义为在核A上，轨道指数为ζS，量子数为nS、l、m 的STO；g是GTO：
其变量与STO有相似的定义；Ngi是归一化常数：
rA是空间点相对于核A的距离;ci是组合系数；K是用以模拟STO的GTO个数（理论上，K→∞，但实践证明K只要取几个，便有很好的精确度）。
ci和ζ在固定K值下, 通过对原子或分子的 SCF能量计算加以优化。先优化出 ζS＝1 时固定K值的ci和(i＝1,2,...,K)，然后利用标度关系式便可得出ζS的STO展开式中每一个GTO的轨道指数，而且，ci不依赖于ζS,因而ζS＝1时的展开系数就是具有任意ζS的STO的展开系数。对不同展开长度下的展开系数和 GTO轨道指数已有表可查。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条