分数次Black-Scholes模型,Black-Scholes model,在线英语词典,英文翻译,专业英语

1) Black-Scholes model

分数次Black-Scholes模型

2) multi￣dimensional fractional black-schloes model

多维分数次Black-Scholes模型

3) fraction

分数

Correcting the measuring symbols of concentration and fraction and so on according to GB 3102.893;

按照国家标准来规正“浓度”与“分数”的量符号及其他

Some Exact Travelling Wave Solutions Of The Generalized Seventi eth Order KdV Equation By The Fractionary Deforming Method;

用分数形变法计算7阶KdV方程的某些行波精确解

Examples are given to differentiate quantity ratio and mass fraction,mol ratio and mol fraction,cuba.

例析了比率相关量如质量比与质量分数、摩尔比与摩尔分数、体积比与体积分数的区别。

4) mark

分数

When the mark controls the student,it becomes the measure of identifying whether the student is good or not.

当分数控制学生的学习时,分数成了“鉴定”学生好坏的标尺,因而它也是对学生的社会压力的工具。

5) fractional

分数

Symmetry Single-lens Fractional Fourier Transform Bologram;

对称式单透镜分数傅里叶变换全息图

6) score

分数

The computer programming of the matriculation standard determining according to the single course score;

确定单科录取分数线的程序设计

A simple and reliable method of conversion for Normalization and standardization of scores;

一种简单、可靠的分数正态化及标准化换算方法

The ways of analysing students score are graphic-arts technique,the item analysed method and the entirety analysed method.

对学生考试分数的分析方法有图形分析法、项目分析法和整体分析法。

参考词条

凝固分数石蜡分数固相分数存留分数填充分数相分数摩尔分数成分数据增殖因子胞壁色因

补充资料：Black-Scholes期权定价模型

Black-Scholes期权定价模型

　　很高的情形下，我们可以用这两种模型来估计所有期权的价值。【Bl‘k一scholes期权定价模型】1973年是衍生工具市场发展史中的重要一年。在这一年里，芝加哥期权交易所成立，引进了股票期权交易，从而开创了有组织的期权交易。而同一年里，麻省理工学院(Mrr)的两位教授，即Fischer Black和M”旧n ScholeS，在《政治经济学期刊》(Joumal of Political EconO]my)上发表一篇题为仆e Pricingof伽ions and Co卿rateu曲il-ities的论文，阐述了一个影响极为深远，被誉为金融理论经典之一的模型，即我们下面要讨论的B一S期权定价模型。 1.基本假设 Black和反holes两位教授在推演B一S模型时所涉及的数学已相当复杂，我们在这里不做讨论。不过，同任何一个理论模型一样，B一S模型需要建立在一系列假设条件基础之上。其中主要的假设条件如下:卷八衍生品交易155 (l)股价变动呈对数正态(】。9 nollnal)分一样，都是基于无风险套利机会不应存在的论布，其期望值与方差一定;断之上。投资者可利用股票和期权构造无风险 (2)交易成本及税率为零，所有证券为无投资组合，而此组合的收益必须等于无风险利限可分;率。这样的无风险投资组合之所以得以构成是 (3)期权有效期内无股息分配;因为股价同期权价格是受同一不确定因素，即 (4)证券交易为连续性的，不存在无风险股价变动影响的。在一段很短的时间里，一个套利机会;看涨期权的价格与作为其基础交易物的股票价 (5)投资者可以无风险利率进行借贷;格是完全正相关的，而一个看跌期权的价格会 (6)无风险利率r是恒定的。与股票价格完全负相关。这两种情况下，在以以上的一些假设条件是可以放松的。B一期权和股票构成的投资组合里，两者的收益和S模型面世之后，许多研究人员针对这些假设损失就会互相抵销，因而投资组合在这个短时条件，对其进行改进和修正，使B一S模型的期末的价值几乎是确定可知的。适用条件更加接近实际。对于一个给定的期权，其价值会随股票价 2.B一5模型理论分析格的变动而变动，即C=c(s)，图8中光滑曲在一定程度上，B一S模型是对我们前面线代表看涨期权与股票间的函数关系。在任何讨论过的二项式模型的扩展和延伸。当然在实时点，此曲线的斜率描述了估价的微小变动而际中，B一S模型是先于二项式模型面世的。引起的看涨期权价格的变动。假定在某一时前者于1 973年面世，而后者是通过COx，Ross点，斜率等于0 .6，即股价的一个单位的变动和Rubinsteinl976年的一篇论文而为世人所知会造成相应的欧式看涨期权价值的0.6个单位的、的变动。此关系如图8所示。

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1) Black-Scholes model 分数次Black-Scholes模型 2) multi￣dimensional fractional black-schloes model 多维分数次Black-Scholes模型 3) fraction 分数 1. Correcting the measuring symbols of concentration and fraction and so on according to GB 3102.893; 按照国家标准来规正“浓度”与“分数”的量符号及其他 2. Some Exact Travelling Wave Solutions Of The Generalized Seventi eth Order KdV Equation By The Fractionary Deforming Method; 用分数形变法计算7阶KdV方程的某些行波精确解 3. Examples are given to differentiate quantity ratio and mass fraction,mol ratio and mol fraction,cuba. 例析了比率相关量如质量比与质量分数、摩尔比与摩尔分数、体积比与体积分数的区别。 4) mark 分数 1. When the mark controls the student,it becomes the measure of identifying whether the student is good or not. 当分数控制学生的学习时,分数成了“鉴定”学生好坏的标尺,因而它也是对学生的社会压力的工具。 5) fractional 分数 1. Symmetry Single-lens Fractional Fourier Transform Bologram; 对称式单透镜分数傅里叶变换全息图 6) score 分数 1. The computer programming of the matriculation standard determining according to the single course score; 确定单科录取分数线的程序设计 2. A simple and reliable method of conversion for Normalization and standardization of scores; 一种简单、可靠的分数正态化及标准化换算方法 3. The ways of analysing students score are graphic-arts technique,the item analysed method and the entirety analysed method. 对学生考试分数的分析方法有图形分析法、项目分析法和整体分析法。参考词条凝固分数石蜡分数固相分数存留分数填充分数相分数摩尔分数成分数据增殖因子胞壁色因补充资料：Black-Scholes期权定价模型 Black-Scholes期权定价模型　　很高的情形下，我们可以用这两种模型来估计所有期权的价值。【Bl‘k一scholes期权定价模型】1973年是衍生工具市场发展史中的重要一年。在这一年里，芝加哥期权交易所成立，引进了股票期权交易，从而开创了有组织的期权交易。而同一年里，麻省理工学院(Mrr)的两位教授，即Fischer Black和M”旧n ScholeS，在《政治经济学期刊》(Joumal of Political EconO]my)上发表一篇题为仆e Pricingof伽ions and Co卿rateu曲il-ities的论文，阐述了一个影响极为深远，被誉为金融理论经典之一的模型，即我们下面要讨论的B一S期权定价模型。 1.基本假设 Black和反holes两位教授在推演B一S模型时所涉及的数学已相当复杂，我们在这里不做讨论。不过，同任何一个理论模型一样，B一S模型需要建立在一系列假设条件基础之上。其中主要的假设条件如下:卷八衍生品交易155 (l)股价变动呈对数正态(】。9 nollnal)分一样，都是基于无风险套利机会不应存在的论布，其期望值与方差一定;断之上。投资者可利用股票和期权构造无风险 (2)交易成本及税率为零，所有证券为无投资组合，而此组合的收益必须等于无风险利限可分;率。这样的无风险投资组合之所以得以构成是 (3)期权有效期内无股息分配;因为股价同期权价格是受同一不确定因素，即 (4)证券交易为连续性的，不存在无风险股价变动影响的。在一段很短的时间里，一个套利机会;看涨期权的价格与作为其基础交易物的股票价 (5)投资者可以无风险利率进行借贷;格是完全正相关的，而一个看跌期权的价格会 (6)无风险利率r是恒定的。与股票价格完全负相关。这两种情况下，在以以上的一些假设条件是可以放松的。B一期权和股票构成的投资组合里，两者的收益和S模型面世之后，许多研究人员针对这些假设损失就会互相抵销，因而投资组合在这个短时条件，对其进行改进和修正，使B一S模型的期末的价值几乎是确定可知的。适用条件更加接近实际。对于一个给定的期权，其价值会随股票价 2.B一5模型理论分析格的变动而变动，即C=c(s)，图8中光滑曲在一定程度上，B一S模型是对我们前面线代表看涨期权与股票间的函数关系。在任何讨论过的二项式模型的扩展和延伸。当然在实时点，此曲线的斜率描述了估价的微小变动而际中，B一S模型是先于二项式模型面世的。引起的看涨期权价格的变动。假定在某一时前者于1 973年面世，而后者是通过COx，Ross点，斜率等于0 .6，即股价的一个单位的变动和Rubinsteinl976年的一篇论文而为世人所知会造成相应的欧式看涨期权价值的0.6个单位的、的变动。此关系如图8所示。说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
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