1) price/due date
价格/交货期
3) future price
期货价格
1.
The results showes that as the biggest metal futures exchange in the world, future price of Cu in LME is the Granger Causal of that of Cu in SHME for a long time.
结果表明:作为全球最大的金属期货交易所,长期以来伦敦金属所金属铜的期货价格对上海期货交易所的期铜价格都具有主导作用。
2.
At present,there are some mistakes in pretreatment and forecasting of time series data of future price in some researches,such as using raw data indiscriminately and improper model corresponding.
期货预测研究在期货价格数据预处理和预测方法上存在直接套用原始数据代入模型以及价格预测模型和原始数据模型不相匹配等问题,需要予以解决。
3.
The changeable relationship between future price and the spot price discloses the efficiency of the future market.
借助单位根检验、协整检验、误差修正模型和Granger因果关系检验,以上海期货交易所铜、铝这2个期货品种为例,主要研究期货价格变动对现货价格变动的影响,定量地刻画出期货价格变动对现货价格变动的影响程度。
4) futures price
期货价格
1.
Demonstration analysis based on the futures prices and spot prices of international crude oil WTI;
国际原油WTI期货价格与现货价格关系的实证研究
2.
Positive Analysis of Soybean Meal Futures Price Forming Mechanism and Senses on Correlative Industry;
豆粕期货价格形成机制的实证分析及对相关产业的启示
3.
Based on the cointegration theory,this paper uses the daily data of LME from 2002 to 2006 to analyze whether there is long-term and stable relations between copper futures price and spot price.
利用协整理论考察实物商品现货价格与期货价格之间是否存在长期稳定关系。
5) forward price
期货价格
1.
We establish and accomplish the improved GM(1,1) forecast model for the forward price in power market,which is based on the grey theory.
建立和实现了基于灰色理论的电力市场期货价格的改进GM(1,1)预测模型。
2.
Aiming at the application of data mining technology on forward business data, the forward prices and customers’ behaviors are analyzed based on association rules.
针对数据挖掘技术在期货交易数据中的应用,通过关联规则分析期货价格和客户行为。
补充资料：欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权
欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权
【欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权】期权合约所规定的权利有一定的时效期，过了失效日后，权利即行作废。一些期权规定权利仅能在有效期的最后一天执行，这种期权被称为欧洲式期权(ell功pean叩tions);另一些期权则容许在有效期内任何一天执行，这种期权被称为美国式期权(一~oPtions)。值得指出的是，虽名为欧洲式或美国式期权，但已无任何地理上的意义。由于欧洲式期权的规定过于严格，又出现了一种“改变的欧洲式期权”，它允许期权在一定的时间范围内进行交易。可见，美国式期权为期权购买者提供了更多的选择机会，因此，它的购买者也往往需支付更高的保险费。近年来无论在欧洲或美国，所交易的期权均以美国式为主，欧洲式期权虽仍存在，但其交易量已比不上美国式期权。 在so年代末期，市场上又出现了一种所谓亚洲式期权(asian ontions)，但也无地理上的意义，其差别主要在于履约价值(exe而sev公此)的计算。以买权为例，无论是美国式期权或是欧洲式期权，执行权利所能得到的履约价值均为当时标的物的市价减去履约价格，再乘以合约所定的数量，但亚洲式期权的履约价值则为权利期间内标的物市价的平均(计算至履约日为止)，减去履约价格，再乘以合约所定的数量。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条