1) optimal portfolio allocation
最优投资分配
1.
This paper analyzed urban household how to select stock investment in mean-variance framework and optimal portfolio allocation is solved within cash,bonds and stocks based on mathematics model.
本文在均值—方差框架下分析了居民家庭如何进行股票投资选择,以及如何在现金,债券和股票之间作出最优投资分配。
2) optimal investment
最优投资
1.
In this paper, we discussed about the optimal investment decisions and given the optimal mathematical models for different investment decisions.
本文对最优投资决策问题进行了讨论,针对不同的投资决策,分别给出了最优化数学模型,为投资部门科学使用资金、避免盲目投资提供了量化参考。
2.
As to the continuous time portfolios model,a question on optimal investment and consumption whichis affected by inflation is researched with dividend payment and stochastic income in incomplete markets under the assumption that securities processes are jump-diffusion processes.
针对连续时间资产组合模型,在证券价格服从跳跃—扩散过程的假设下,研究了在通货膨胀率影响下,不完备金融市场上有随机收入和红利支付情况下的最优投资和消费问题。
3.
A conclusion can be drawn through a constructed case study that the improved model is meaningful and with it investors could make an optimal investment portfolio decision in realworld application.
通过构造性实例研究表明,改进的模型具有理论意义,可以帮助投资者针对具体的实际情况作出风险投资组合的最优投资决策。
4) optimal ratio of investment
最优投资率
1.
This paper derives the equation that the optimal ratio of investment for twodepartment model must satisfy based on the Solow s growth model.
本文依据索罗的经济增长模型,推导出两部门经济模型的最优投资率,并在此基础上讨论了生产函数为柯布 道格拉斯函数时,最优投资率满足的条件。
5) optimization investment
最优投资额
6) investment allocation
投资分配
1.
In order to maximize a discounted consumption utility at the terminal time of planning,a model was developed to determine the optimal investment allocation policy among trades.
就考虑贴现效用偏好的情况下如何实现一段投资计划期末最大贴现消费效用 ,提供了一种行业投资分配策略模型·运用此模型 ,针对相应的行业投资最优控制问题进行了分析 ,利用极大值原理结合实际经济过程导出了上述问题的最优控制形式 ,可以对投资资金进行最优控制决策 ,达到最佳期望投资效果
2.
In order to realize a maximal discounted consumption utility at the terminal time of the planning, a model was developed to determine the optimal investment allocation policy among securities.
就考虑贴现效用偏好的情况下如何实现一段投资计划期期末最大贴现消费效用，提供了一种证券投资分配策略模型·运用此模型，针对相应的证券投资最优控制问题进行了分析，利用极大值原理结合实际经济过程导出了上述问题的最优控制形式，可以对投资资金或证券余额进行最优控制决策，达到最佳期望投资效
3.
In view of specific features of real estate investment allocation optimization,the optimal strategy-dynamic programming method was finally selected after being compared with the limitations of linear programming and non-linear programming methods,and the efficiency of this method was proved in combination with a project of a large sized real estate company.
针对房地产投资分配优化的具体特点,对比线性规划、非线性规划方法的局限性,最终选择动态规划法,得到最优策略。
补充资料：资源最优分配
用运筹学和系统分析方法合理分配各种有限资源，从而以一定的资源消耗取得最大的经济效益。资源一词泛指人力、资金、可应用的自然资源、技术、人的知识和经验等，因而出现了人力资源、物力资源、财力资源、技术资源和信息资源等概念。资源分配有计划分配和市场调节两种基本方法。资源最优分配理论是苏联数理经济学家、苏联科学院院士Л.В.康托罗维奇于1959年首先提出来的，他因此而获得1975年诺贝尔经济学奖金。
制订资源最优分配方案的实用方法有线性规划和动态规划等优化方法。资源最优分配的线性规划模型如下：
式中max表示求极大值,s.t.表示受约束于或约束条件是，cj为生产单位产品j 的利润，xj为产品j 的生产量,aij为生产单位产品j 消耗第i种资源的数量, bi为第i种资源的限制量,j 表示产品序号(此处共有n种产品),i表示资源编号(此处共有m 种资源)。1958年,荷兰计量经济学家J.廷伯赫主张在经济分析中使用影子价格。影子价格的理论计算方法是线性规划问题的对偶解。影子价格可解释为某一资源有微小增量时对目标函数的贡献率，因此可利用影子价格来分析有限资源的合理利用问题（见线性规划）。动态规划常用于多元分配（即一种资源分配给若干部门，如何分配使总的利润为最大）和多段分配（即某种资源按时间段进行分配，每一时间段分配多少，使总的利润为最大）。利用动态规划可得到资源最优分配的各种方案。
制订资源最优分配方案的实用方法有线性规划和动态规划等优化方法。资源最优分配的线性规划模型如下：
式中max表示求极大值,s.t.表示受约束于或约束条件是，cj为生产单位产品j 的利润，xj为产品j 的生产量,aij为生产单位产品j 消耗第i种资源的数量, bi为第i种资源的限制量,j 表示产品序号(此处共有n种产品),i表示资源编号(此处共有m 种资源)。1958年,荷兰计量经济学家J.廷伯赫主张在经济分析中使用影子价格。影子价格的理论计算方法是线性规划问题的对偶解。影子价格可解释为某一资源有微小增量时对目标函数的贡献率，因此可利用影子价格来分析有限资源的合理利用问题（见线性规划）。动态规划常用于多元分配（即一种资源分配给若干部门，如何分配使总的利润为最大）和多段分配（即某种资源按时间段进行分配，每一时间段分配多少，使总的利润为最大）。利用动态规划可得到资源最优分配的各种方案。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条