1) optimal portfolio
最优投资组合
1.
Research on the VaR and optimal portfolio of stock markets based on Copula;
基于Copula的股票市场VaR和最优投资组合分析
2.
Continuous-time optimal portfolios under a value-at-risk constraint;
一个风险值约束下的连续时间最优投资组合
3.
The optimal portfolio in the frictional market and its algorithm;
一类摩擦市场的最优投资组合及其算法研究
2) Optimal investment portfolio
最优组合投资
3) Ln-optimal portfolio
Ln-最优投资组合
1.
In the first part of this paper,we study the limit properties of Ln-optimal portfolio in stock market in the absence of the conditions of risk control.
本文的前一部分中研究了无风险控制条件下股票市场的Ln-最优投资组合的极限性质,对一般市场证明了强大数定律和强偏差定理。
4) optimal consumption and portfolio
最优消费与投资组合
1.
Explicit solutions for the optimal consumption and portfolio of the hyperbolic absolute risk aversion function family;
双曲型绝对风险厌恶函数的最优消费与投资组合的显示解
5) dynamic optimal portfolio
动态最优投资组合
1.
With the hypothesis of BlackScholes financinal market model,the paper studies dynamic optimal portfolio of the model Mean-EaR* by using EaR* as risk measure,and obtains the explicit solution and efficient frontier of this model.
在Black-Scholes金融市场假设下,利用在险收益风险测度(EaR*)作为风险的度量标准,研究了Mean(均值)-EaR*模型下的动态最优投资组合策略的选择问题,获得了该模型下的最优投资策略的显式解,同时给出了有效边界。
6) optimal portfolio selection
最优投资组合选择
1.
One important topic that investment academicians and practitioners have been focusing on is: how to choose a specific group of stocks,from numerous market securities,as the input of a optimal portfolio selection model so that the final investment strategy has superior and robust performance.
如何从数目巨大的市场股票集中选取一组特定的股票作为最优投资组合选择模型的输入,以确保最终的投资方案具有优异而稳定的表现一直是投资理论界和实务界关注的重点。
补充资料：基金投资种类的分散投资组合策略
基金投资种类的分散投资组合策略
【墓金投资种类的分散投资组合策略】基金投资组合的方法很多，主要有: 1.投资三分法。投资对象可分成三大类:第一类是银行存款(含人寿保险等)和固定收人证券，第二类是股票，第三类是有形资产(包括不动产、古董等)。投资者如何从中选择?传统的资产组合办法，最初即是把投资总额一分为三，三类资产各买一份，这样就基本上达到了分散风险、保全财产的目的，并且简明易行，因此，该方法为相当多的投资者采用。但是，投资三分法的适用也有一定的局限性，主要表现在有形资产(不动产)投资部分，不但需要较强的专业知识和时间，而且需要有较强的资金实力，如果不具备这些条件，就不能运用这一方法。于是，尽管有形资产最有利货币资金的保值，尤其是当通货膨胀时期，这一效用更非其它资产可比拟的，但资金实力不够雄厚或专业知识不够丰富的投资者还是会舍弃了这一类投资对象。在这样的情况下，投资者可将投资的资金分成二份，分别投资于第一类或第二类资产，各部分的比例，则无统一规定，由各个基金视实际情况而定。投资三分法也可运用在有价证券的投资中，即用一部资金购买安全性高的债券或优先股票;另一部分资金购买具有潜在增长能力的普通股票;最后留一部分资金作为投资的预备机动资金。第一部分称为“防御性资产”(亦称“守势部分”);第二部分称作“进攻性资产”(亦称“攻势部分”);第三部分保留的资金目的在于作投资组合上的灵活调整。例如:当股票市场出现更好的投资机会，预备资金就可以用来“加码”，追加投资，而在投资出现失误时，投资者也有一定的承担损失的能力准备。所以，运用投资三分法的投资组合，可以说是兼顾了投资的安全性、收益性和流动性的“三性”原则。 2.固定金额计划法(定额法)。这一方法是投资者把一定量的货币资金分别投资于股票和债券，其中投资于股票的资金为一固定金卷六投资业务501额，当股票行市上升使所购买的股票价格总额超过这一金额时，就出售增值部分，用于增加债券投资，或保留现金;反之，则动用备用现金或出售部分债券用于补充因股价下跌出现的持有股票价格总额低于固定金额的部分，使投人股票的资金始终维持固定的金额。例如:将投资资金500万元中的300万元购买股票，2(X)万元购买债券，然后在每周末或每月底按市场价格予以评价。若所购买的股票市场价增至330万元时，则出售30万元的股票，若所购的股票市场价跌至250万元时，则卖出债券，购进相当于50万元的股票。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条