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1)  AR(1)model
AR(1)模型
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2)  AR(1) MA(1) model
AR(1)-MA(1)模型
3)  seasonal AR(1) model
季节性AR(1)模型
4)  AR(1) MA(q) model
AR(1)-MA(q)模型
5)  AR(1)-MA(0) model
AR(1)-MA(0)模型
例句>>
6)  AR(1)-GARCH(1,1) model
AR(1)-GARCH(1,1)模型
1.
Aiming at the characteristics of peaks and fat tail and clustering flunctuation of financial asset return time series,an approach evaluating VaR based on AR(1)-GARCH(1,1) model and power law distribution is developed.
针对金融资产回报时间序列的尖峰厚尾性和波动集聚性,提出了基于AR(1)-GARCH(1,1)模型与幂律型分布相结合计算VaR的方法。
补充资料：ar,ar-diethyl-ar-methylbenzenediamine
CAS：68479-98-1
分子式：C11H18N2
中文名称：二乙基甲苯二胺；芳基,芳基二乙基-芳基-甲基苯二胺
英文名称：ar,ar-diethyl-ar-methyl-Benzenediamine；Diethyltoluenediamine；ar,ar-diethyl-ar-methylbenzenediamine；ar,ar-diethyl-ar-methyl-benzenediamin；diethyl tolamine
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条