1) swing options contract
摆动期权合约
1.
Study of generators risk-avoiding model based on swing options contract;
基于摆动期权合约的发电商风险回避模型研究
3) Option contract
期权式合约
1.
Option contract,credible commitment and the self-enforcing mechanism in order agriculture;
期权式合约、可置信承诺与订单农业的自我履约机制
4) option on a futures contract
期货合约期权;期货期权
5) swing option
摇摆期权
1.
The pricing of the electricity future, future option, single point option and some typical swing options is studied using the Black-76 formula and the affine jump-diffusion model and a new ris.
文中采用Black-76公式和仿射跳跃-扩散电价模型研究了电力期货/远期、期货期权、单点期权以及摇摆期权等奇异期权的定价问题,提出了一种新的电力衍生产品风险中性概率框架,并根据德国EEX电力市场实际价格,利用解析及MonteCarlo方法给出了若干常见电力衍生产品的实际定价算例。
6) supply contract with option
期权供应合约
1.
It is an important decision in supply contract with options.
本文引入期权机制,建立具有一定柔性的两阶段式订购模型;讨论分销商第二阶段的决策,即分销商如何选择期权的执行数量;解决了期权供应合约中一个重要的决策问题。
补充资料：期权合约的构成要素
期权合约的构成要素
【期权合约的构成要寮】一般来说，期权合约中应包括如下要素:(l)买方。即购买期权的一方。买方付出保险费买进的是一种未来买进或卖出某种商品或资产的权利，买方不承担任何义务和责任。(2)卖方。即出售期权，收取保险费的一方。卖方承担由买方选择决定所发生的执行合约交割的贵任。(3)保险费。也称权价、权利金，是买方向卖方支付的购买期权的费用。对卖方来说，‘它是卖出期权的报酬。期权保险费的意义在于，期权的买方可以把可能遭受的损失控制在保险费的限度之内;卖方卖出期权立即可以获得一笔保险费收人，而并不需要马上进行期货合约的交割。但它同时使卖方面临一定的市场风险，即无论期货市场上的价格如何变动，卖方都必须做好履行期权合约的准备。(4)成交价。也称交割价、合同价、基本价、执行价，是期权买卖双方在期权合约中确定的未来某种商品或资产的交易执行价格。如果买方在到期前的任何时候决定放弃该项权利，则不会发生合约中规定的某种商品或资产的买卖行为，该成交价也就自动失去意义。(5)通行日。期权买方要求履行期权合约之前，必须在预先确定的交割日(即期权合约到期日)前的莱一天预先通行期权卖方，以让卖方作好交割的准备，这一天就是“通行日”，也称“声明日”。通行日的确定，一般由期权买卖双方根据期权的有效期的长度，即从期权合约生效日至最终交割日的时间长度来商定。有的是到期前5天，一般在1一12天。(6)到期日。即期权合约的有效期的终点日，亦称“履行日”。在这一天，一个已预先作买卖声明的期权合约必须履行交割，未作声明的则无需交割。过了这一天，买方拥有的期权失效。期权合约的到期日通常为期货合约交割月份前一个月的某一交易日。例如，5月份期货合约的期权到期日为4月份的某一交易日，但仍被称为5月份期权，因为该期权的履约将转为5月份期货合约的某一部位(如多头部位或空头部位)。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条