1) Generalized Extreme Value Distribution
广义极值分布
1.
This paper selects futures contracts of copper in SHFE, hard wheat in ZCE and soybean in DCE as samples and, by means of principle of maximum entropy, generalized extreme value distribution(GEV) and K-S goodness-of-fit test, makes an empirical study on the characteristics of statistic distribution of time interval between extreme volatilities of return rate series of commodity futures in China.
本文基于极值理论,以沪铜、大连大豆和郑州硬麦期货为研究对象,应用最大信息熵原理、广义极值分布和K-S拟合检验,实证分析了我国商品期货收益率极端波动的时间间隔的统计分布特征。
3) General Extreme Value distribution
广义极值分布
1.
The Computation of VaR Based on the Normal Inverse Gamma Distribution and General Extreme Value Distribution;
基于正则逆Gamma分布和广义极值分布的VaR计算
5) Generalized minimum
广义极小值
6) extreme distribution
极值分布
1.
The regression analysis methods for interval censored data from extreme distribution,Weibull distribution and normal distribution are discussed in detail.
详细讨论了工程中常见的极值分布、Weibull分布和正态分布的等尺度和非等尺度(或异方差)线性回归分析。
2.
The simulated results of three extreme distributions(Gumbel,Frechet and reverse Weibull distributions) and Generalized Parato Distribution are contrasted and analysed.
并通过3种极值分布函数(极值I型Gumbel、极值II型Frechet、极值III型reverseW eibull分布)及广义Parato分布(GPD)拟合结果的对比分析,得到短期风速资料下重庆年最大风速的极值渐进分布用极值III型(reverse W eibull)分布拟合较好,它给出了最佳的极值风速估计值。
3.
The regression analysis methods for incomplete data from extreme distribution,Weibull distribution and normal distribution are discussed in detail.
文中详细讨论了工程中常见的极值分布、Weibull分布和正态分布的等尺度和非等尺度(或异方差)线性回归分析。
补充资料：Weierstrass条件(对变分极值的)
Weierstrass条件(对变分极值的)
eierstrass conditions (for a variational extremun
与 ，(，)一丁:(:，、(:)，、(。))过:， ，‘! L:R xR”xR”~R，在极值曲线x;、(t)上达到一个强局部极小值，其必要条件是不等式 、(r，x。(r)，又。(r)，亡))o对所有的t，t。蕊t毛t、和所有的省任C”都满足，其中‘·是Weierstrass澎函数(Weierstrass吕J一几mC-tion).这条件可借助于函数 n(t，x，p，u)=(p，u)一L(t，x，u)来表示(见n0HTp“「“H最大值原理(Pont月闷gm~-mum pnnciple)).Weierstrass条件(在极值曲线x。(t)上六)0)等价于函数n(r，x.，(t)，尸。(r)，u)当“=交.，(r)在u上达到极大值，其中夕。(t)=L、(t，x。，(t)，又。(t)).这样，Weierstrass必要条件是floH-Tp。朋最大值原理的特殊情形. Weierstrass充分条件(Weierstrasss川币eientcon-山tion):为了泛函 叭 ，(，)一丁:(:，、(。)，*(。))、。， r‘- L:R xR”xR”一，R在向量函数x.，(t)上达到一个强局部极小值，其充分条件是在曲线x。(t)的一个邻域G中存在一个向量值场斜率函数U(t，x)(测地斜率)(见H皿祀rt不变积分(Hilbert invariant integral))，使得 交。(t)=U(t，x。(t))和 产(t，x，U(t，x)，七))0对所有(t，x)〔G和任何向量亡6R”成立.【补注]对在极值曲线的隅角的必要条件，亦见Wei-erstrass一Erd”.un隅角条件(W匕ierstrass一Erdrnanncomer conditions).weierstrass条件(对变分极值的)[Weierstrass cOI公i-tions(for a varia垃翻目翻drelll.ll:Be滋eP山TPaccayc-月OBH，，KcTpeMyMa」 经典变分法中对强极值的必要和(部分地)充分条件(见变分学(variational cakulus)).由K .We卜erstrass于1879年提出. 节几ierstrass必要条件(Weierstrass neeessary con-dition):为使泛函
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参考词条