1) stock returns
股票收益
1.
An Empirical Study on Investors Sentiment and Stock Returns in Chinese Stock Market;
中国股市投资者情绪与股票收益的实证研究
2.
A Research on the Effect of Earnings Quality to Stock Returns;
盈余质量对股票收益的影响研究
3.
The results show that the stable distribution is much better than the normal distribution in dealing with stock returns distribution with fat tail.
对上海股票市场及深圳股票市场做了实证研究 ,对股票收益率进行了稳定分布的拟合 ,并与正态分布的拟合加以比较 ,并做了非参数的χ2和 Dn 检验 ,结果表明稳定分布能更好的处理股票收益具有厚尾特征的分
2) stock return
股票收益
1.
Investor Sentiment Cycle and Stock Returns:An Empirical Study of the Lunar Effect in China's Stock Market
情绪周期与股票收益——基于中国股票市场月相效应的检验
2.
Non-parametric estimations reveal that the fat tail of the distribution of stock return satisfies power law decay.
非参数估计显示股票收益分布的非正态性及“肥尾”现象,其尾部满足幂律衰减。
3.
Research shows that stock return is the increasing function of the illiquidity variable.
研究结果表明,股票收益是非流动性代理变量的增函数,且第二种方法得出的结果更明确。
3) Income Stock
收益股票
4) stock returns
股票收益率
1.
This paper is to have an empirical research on factors influencing stock returns of listed companies in China through different industries and come to the conclusion that β is the most dominating factor influencing stock returns except one or two industries and it is negative linear correlativity with stock returns and most financial indicators have less impact on it.
分行业对影响我国上市公司股票收益率的因素进行了实证研究,发现除个别行业外,β值是股票收益率的最主要影响因素,且呈线性负相关关系,而大多数财务指标不显著。
2.
The actual distribution of stock returns possesses the characteristic of steep peaks,heavy tails and skew, so traditional normal distribution cannot describe this characteristic any longer.
股票收益率的实际分布具有尖峰厚尾偏倚特性 ,传统的正态分布不能描述这一特性 ,稳定分布能够很好拟合这一特性 ,但是稳定分布没有解析表达的分布函数 ,且含有 4个参数 ,研究起来较为困难。
3.
This paper conducts an empirical test on the industry effects of stock returns of listed companies in Shanghai and Shenzhen,with Kruskal-Wallis One-way Analysis of Variance by ranks,and gives the influence of industry effects on stock returns.
用Kruskal-Wallis H非参数统计方法检验股价周平均收益率的行业效应,并给出行业效应对股票收益率的影响。
5) stock month return
股票月收益
补充资料：股票收益
反映股东收益水平的指标，用收益率来表示。反映股票收益率水平指标主要有三个：
本期股利收益率 以现行价格购买股票的预期收益率。用公式表示即：
例如,预期某公司每股股利2.4元,每股股票市价80元,则其本期股利收益率为：
持有期收益率 投资者持有股票期间的收益率。计算公式为：
例如，某投资者 6月30日以每股62元购买某公司的股票，12月30日以每股68元出售，在半年持有期获得股利每股3元，则持有期收益率为：
拆股后的持有期收益率 股份公司拆股后，一般要出现股份增加或股价下跌的情况。因此，拆股后股票的价格必须调整，股票收益率也必须相应调整。其公式为：
例如，某股份公司把每股市价200元的普通股以1:2拆股。如果某个投资者原始投资额为200元,则他拥有的股份由1股变为2股。假设拆股前股利为每股5元,拆股后每股股利为 2.5元，则该投资者持有期的收益率是没有变化的。在计算收益率之前，必须对每股的股价进行调整，即由原来市价每股200元调整为100元，这样计算出来的收益率，才能真正反映投资者的实际情况。上述收益率的计算公式是相对于普通股而言的，因为优先股很少发生拆股现象。除了拆股后持有期收益率外，其他公式对计算优先股的收益率也同样适用。
本期股利收益率 以现行价格购买股票的预期收益率。用公式表示即：
例如,预期某公司每股股利2.4元,每股股票市价80元,则其本期股利收益率为：
持有期收益率 投资者持有股票期间的收益率。计算公式为：
例如，某投资者 6月30日以每股62元购买某公司的股票，12月30日以每股68元出售，在半年持有期获得股利每股3元，则持有期收益率为：
拆股后的持有期收益率 股份公司拆股后，一般要出现股份增加或股价下跌的情况。因此，拆股后股票的价格必须调整，股票收益率也必须相应调整。其公式为：
例如，某股份公司把每股市价200元的普通股以1:2拆股。如果某个投资者原始投资额为200元,则他拥有的股份由1股变为2股。假设拆股前股利为每股5元,拆股后每股股利为 2.5元，则该投资者持有期的收益率是没有变化的。在计算收益率之前，必须对每股的股价进行调整，即由原来市价每股200元调整为100元，这样计算出来的收益率，才能真正反映投资者的实际情况。上述收益率的计算公式是相对于普通股而言的，因为优先股很少发生拆股现象。除了拆股后持有期收益率外，其他公式对计算优先股的收益率也同样适用。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条