1) Cross-section Stock Returns
股票横截面收益
1.
Empirical Study on the Cross-section Stock Returns and Investor Sentiment in China s Stock Markets;
以中国股市1998年5月至2007年4月交易数据为研究样本,对股票横截面收益特征进行实证分析,结果显示,贝塔系数与股票预期收益间关系与理论相反,而股票市值、账面市值比等指标亦可以预测股票预期收益,且这种关系具有阶段性特征。
2) cross-sectional stock return
横截面股票收益
1.
Chinese stock market provides an environment for deeply understanding of influence of historical stock prices on future (intermediate horizon) cross-sectional stock return.
中国股市为研究历史股价对未来(中期)横截面股票收益的影响提供了一个深入考察的环境。
3) cross-section of stock returns
横截面收益
1.
We investigate whether investor sentiment affects the cross-section of stock returns in China A-share market.
本文以1999～2008年沪深两市A股一般上市公司为样本,探讨了投资者情绪对股票横截面收益的影响。
4) stock returns
股票收益
1.
An Empirical Study on Investors Sentiment and Stock Returns in Chinese Stock Market;
中国股市投资者情绪与股票收益的实证研究
2.
A Research on the Effect of Earnings Quality to Stock Returns;
盈余质量对股票收益的影响研究
3.
The results show that the stable distribution is much better than the normal distribution in dealing with stock returns distribution with fat tail.
对上海股票市场及深圳股票市场做了实证研究 ,对股票收益率进行了稳定分布的拟合 ,并与正态分布的拟合加以比较 ,并做了非参数的χ2和 Dn 检验 ,结果表明稳定分布能更好的处理股票收益具有厚尾特征的分
5) stock return
股票收益
1.
Investor Sentiment Cycle and Stock Returns:An Empirical Study of the Lunar Effect in China's Stock Market
情绪周期与股票收益——基于中国股票市场月相效应的检验
2.
Non-parametric estimations reveal that the fat tail of the distribution of stock return satisfies power law decay.
非参数估计显示股票收益分布的非正态性及“肥尾”现象,其尾部满足幂律衰减。
3.
Research shows that stock return is the increasing function of the illiquidity variable.
研究结果表明,股票收益是非流动性代理变量的增函数,且第二种方法得出的结果更明确。
6) Income Stock
收益股票
补充资料：股票投资收益
股票投资收益——
股票投资收益是指投资者从购入股票开始到出售股票为止整个持有期间的收入，它由股息、资本利得和资本增值收益组成。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条