1) power option
幂期权
1.
By using the formula of conditional distrubition of the stock price based on observed information,we deduce a pricing formula for European power option,generalizes some reference option pricing results in fractional Blck-Scholes market.
本文讨论了基于观察信息的分数Black-Scholes市场中的幂期权定价问题,利用基于可观察的信息下的股票价格的条件分布公式,推导出欧式幂期权的定价公式,推广了有关的分数Black-Scholes市场中的期权定价的一些结果。
2.
We derive the pricing iormuias for power option and call-put parity when underlying assets are driven by Fractional Brownian Motion.
在等价鞅测度下,研究标的资产价格服从几何分数布朗运动的幂期权看涨、看跌定价公式及其平价公式。
2) power options
幂期权
1.
The definition of power-Asian options is drawn forth from the concepts of power options and Asian options.
幂期权和亚期权是两种新型期权,而幂式亚期权是二者的统一。
2.
The problem of pricing of the European power options was studied.
研究了欧式幂期权的定价问题,根据风险中性估价原理,得到了这些期权的定价公式。
4) power option
幂型期权
1.
This dissertation is intended to study some exotic option pricing problems, so as to establish the mathematic module of option pricing in fractional Brownian motion environment, and the creative of my work is :First, we get the pricing formula of double-barrier power options in fractional Brownian motion environment .
本学位论文主要致力于金融学中若干奇异期权定价问题的研究,建立在布朗运动环境下的期权定价数学模型,所做创新工作为:一、推导出在布朗运动环境中双障碍幂型期权的定价公式。
5) power-Asian options
幂式亚期权
1.
Power options and Asian options are two new types of options,while power-Asian options are their composition.
幂期权和亚期权是两种新型期权,而幂式亚期权是二者的统一。
补充资料：欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权
欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权
【欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权】期权合约所规定的权利有一定的时效期，过了失效日后，权利即行作废。一些期权规定权利仅能在有效期的最后一天执行，这种期权被称为欧洲式期权(ell功pean叩tions);另一些期权则容许在有效期内任何一天执行，这种期权被称为美国式期权(一~oPtions)。值得指出的是，虽名为欧洲式或美国式期权，但已无任何地理上的意义。由于欧洲式期权的规定过于严格，又出现了一种“改变的欧洲式期权”，它允许期权在一定的时间范围内进行交易。可见，美国式期权为期权购买者提供了更多的选择机会，因此，它的购买者也往往需支付更高的保险费。近年来无论在欧洲或美国，所交易的期权均以美国式为主，欧洲式期权虽仍存在，但其交易量已比不上美国式期权。 在so年代末期，市场上又出现了一种所谓亚洲式期权(asian ontions)，但也无地理上的意义，其差别主要在于履约价值(exe而sev公此)的计算。以买权为例，无论是美国式期权或是欧洲式期权，执行权利所能得到的履约价值均为当时标的物的市价减去履约价格，再乘以合约所定的数量，但亚洲式期权的履约价值则为权利期间内标的物市价的平均(计算至履约日为止)，减去履约价格，再乘以合约所定的数量。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条