1) Power Function Options
幂函数族期权
1.
By using the basic solution of the PDE theory,we have obtained the power function options pricing equation.
利用偏微分方程基本解的方法,得到了非风险中性意义下的幂函数族期权的定价方程,从而获得其看涨期权和看跌期权的定价公式。
2) power payoffs option
幂函数期权
1.
In this dissertations, we consider the pricing of minimum power payoffs option under the assumption that the stock price follows the exponential O-U process and the pricing of production on orders option under the assumption that goods price follows the O-U porocess with jump.
2、基于幂函数期权和极值期权设计了幂函数极小值期权,并且假设股票价格服从指数O-U过程,然后运用风险中性定价原理和鞅理论,在等价鞅测度的框架下,通过两次等价鞅测度变换,得到了具有连续红利支付的看跌幂函数极小值期权的定价公式。
3) power-function options
幂函数族之权证
4) power weight function
幂权函数
5) weighted average power function
加权幂平均函数
1.
Property and application of weighted average power function;
加权幂平均函数的性质和应用
6) power option
幂期权
1.
By using the formula of conditional distrubition of the stock price based on observed information,we deduce a pricing formula for European power option,generalizes some reference option pricing results in fractional Blck-Scholes market.
本文讨论了基于观察信息的分数Black-Scholes市场中的幂期权定价问题,利用基于可观察的信息下的股票价格的条件分布公式,推导出欧式幂期权的定价公式,推广了有关的分数Black-Scholes市场中的期权定价的一些结果。
2.
We derive the pricing iormuias for power option and call-put parity when underlying assets are driven by Fractional Brownian Motion.
在等价鞅测度下,研究标的资产价格服从几何分数布朗运动的幂期权看涨、看跌定价公式及其平价公式。
补充资料：欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权
欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权
【欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权】期权合约所规定的权利有一定的时效期，过了失效日后，权利即行作废。一些期权规定权利仅能在有效期的最后一天执行，这种期权被称为欧洲式期权(ell功pean叩tions);另一些期权则容许在有效期内任何一天执行，这种期权被称为美国式期权(一~oPtions)。值得指出的是，虽名为欧洲式或美国式期权，但已无任何地理上的意义。由于欧洲式期权的规定过于严格，又出现了一种“改变的欧洲式期权”，它允许期权在一定的时间范围内进行交易。可见，美国式期权为期权购买者提供了更多的选择机会，因此，它的购买者也往往需支付更高的保险费。近年来无论在欧洲或美国，所交易的期权均以美国式为主，欧洲式期权虽仍存在，但其交易量已比不上美国式期权。 在so年代末期，市场上又出现了一种所谓亚洲式期权(asian ontions)，但也无地理上的意义，其差别主要在于履约价值(exe而sev公此)的计算。以买权为例，无论是美国式期权或是欧洲式期权，执行权利所能得到的履约价值均为当时标的物的市价减去履约价格，再乘以合约所定的数量，但亚洲式期权的履约价值则为权利期间内标的物市价的平均(计算至履约日为止)，减去履约价格，再乘以合约所定的数量。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条