1) option contract
期权合同
1.
A survey of supply chain option contracts classification
供应链期权合同分类综述
2.
The decision-making of optimal sourcing strategy for power supplier that can purchase electricity from both spot electricity market and option contract electricity market is researched.
研究了当供电公司既可以从实时电力市场购电,又可以通过期权合同市场购电时供电公司的最优购电决策问题。
3.
The governance structures in R&D alliance under exclusive or joint ownership and option contracts are analyzed and compared,the investment decisions of firm A and firm B,and the effect of key parameters on their first-best investment levels are discussed.
基于价格和成本这两个影响R&D项目价值的关键因素,建立道德风险模型,并比较专有权、共同所有权和期权合同(Option Contract)三种R&D联盟组织结构,分别讨论结盟的两公司的投资决策及其投资的相互依赖性,和关键的协议参数对两公司最优投资水平的影响。
2) options market
期权合同
1.
Research is done on retailers optimal sourcing decision in a portfolio market which consists of spot market and options market with the supply constraints.
零售商按照期权合同能给其带来的期望利润大小对不同的期权合同进行分类,设计了求解零售商应预定的不同期权合同的最优数量的算法。
3) Contract Expectant Right
合同期待权
5) options on futures contract
期货合同的期权交易
6) class of options
同种期权
补充资料：期权合同的价值
期权合同的价值
卷八衍生品交易103 p:一股股票的欧式看跌期权的价值。 1.期权的内在价值和时间价值 期权的价值也就是它可以给其持有者带来的收益。一般认为，期权的价值包括两个部分，即内在价值和时间价值。 期权的内在价值指在一定时刻期权合同如即刻执行给持有者带来的最大收益。由于期权持有者只有执行期权的权利而无此义务，所以期权的收益不会小于零，即最小值为零。对于看涨期权，其内在价值为~(S一x，0);对于看跌期权，内在价值为~(X一S，0)。显然，有利价期权的内在价值为正值，平价期权和无利价期权的内在价值等于零。 期权的价格一般会高过它的内在价值，两者之间的差别反映的就是期权的时间价值。时间价值反映了投资者愿意为由于股票价格的不确定性而给期权拥有者所带来的预期收益所付的代价。 2.影响期权价值的主要因素 上面谈到期权的价值可分为两部分，即内在价值和时间价值。影响其中任一部分的因素即会影响整个期权的价值。这样的因素主要有下面六种，即:(l)股票价格;(2)执行价格;(3)至到期日时间;(4)股票价格的波动性;(5)无风险利率;(6)期权有效期内的预期股息。这六种因素以不同方式，从不同方向上影响着期权的价值。 (l)股票价格与执行价格 期权执行时带来的收益基本上取决于股票价格与执行价格的差异。对于看涨期权，其价值随股票价格上升而上升，但随执行价格的上升而下降;对于看跌期权，情况恰恰相反，其价值随股价上升而下降，而随执行价格下降而上升。图l显示了期权价值与股价和执行价格的关系。 (2)至到期日时间 美式期权的价值随至到期日时间增加而增加。这里体现的就是美式期权的时间价值。我们来考虑两个其他条件完全相同，距到期日时间分别为Tl和毛的期权，T，>毛，由于期限长的期权享有期限短的期权所提供的一切可执行的机会，因此期限长的期权的价值至少要与期限短的期权相等，即C二)C二，或氏)氏。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条