1) copula function
Copula函数
1.
Derivation of design flood hydrograph based on Copula function;
基于Copula函数的设计洪水过程线方法
2.
Random simulation of flood hydrographs based on Copula function;
基于Copula函数的洪水过程随机模拟
3.
The Study of Financial Risk Measurement Based on Copula Function
基于Copula函数的金融风险度量研究
2) Copula functions
Copula函数
1.
Risk analysis of Portfolio is studied; by comparing Copula functions and the traditional VaR methods,-mixing copula is made.
基于Copula函数对金融市场风险价值(VaR)的研究,构造出一种新的混合Copula,并与传统的方法进行了比较。
2.
On the basis of in-depth study of Copula Theory, the paper systematically derives from the Copula functions of the non-linear correlation measure and studies the parameter estimation problem of Copula functions, and then discusses the advantage when we use the Copula function in the financial analysis.
在深入探讨Copula理论的基础上,本文系统研究了由Copula函数导出的非线性相关性测度及其参数估计问题,并论述了Copula函数在金融分析上的应用优势。
3.
In section two,we use some special Copula functions as examples to conduct some special integro-differential equations satisfied by the Gerber-Shiu discounted penalty function which are identical with references,which proves this pap
根据内容本文分为以下四章:第一章主要介绍了分红风险模型从独立模型到相依模型的发展过程,并引进了随机变量之间的Copula相依,接着介绍了一些关于Copula函数理论的知识。
3) copula
[英]['kɔpjələ] [美]['kɑpjələ]
copula函数
1.
Monte Carlo Simulation by Copula to Measuring Market Risk;
Copula函数度量风险价值的Monte Carlo模拟
2.
Improving Tests for Parameters in Copula
对Copula函数中参数检验方法的改进
3.
The multivariate copulas with parametric structure can describe fully the dependence between variants.
讨论了一类copula模型的选择问题,其多元copula函数能与一个一元函数构成一一对应的关系。
4) elliptical copula functions
Elliptical Copula函数
5) Gumbel Copula function
Gumbel Copula函数
1.
The IID condition is weakened and the distribution of the difference between every two random terms is obtained using the Gumbel Copula function\'s property.
利用Copula函数获得多元随机变量的联合分布函数以及Gumbel Copula函数的特性,得到了任意2个随机项之差的联合分布,它依然服从Logistic分布,形式上只比现有的分布函数多了一个倍参数。
6) skst-Copula function
skst-Copula函数
1.
It is found that the VaR with skst-Copula function is larger than those with Gaussian Copula and t-Copula functions.
应用多元skst-Copula函数计算资产组合的VaR,并结合深交所的经验数据研究了3种不同Copula函数下资产组合的VaR值。
补充资料：高斯函数模拟斯莱特函数
尽管斯莱特函数作为基函数在原子和分子的自洽场（SCF）计算中表现良好，但在较大分子的SCF计算中，多中心双电子积分计算极为复杂和耗时。使用高斯函数(GTO)则可使计算大大简化,但高斯函数远不如斯莱特函数(STO)更接近原子轨道的真实图象。为了兼具两者之优点，避两者之短,考虑到高斯函数是完备函数集合,可将STO向GTO展开：
式中X(ζS,A,nS,l,m)定义为在核A上，轨道指数为ζS，量子数为nS、l、m 的STO；g是GTO：
其变量与STO有相似的定义；Ngi是归一化常数：
rA是空间点相对于核A的距离;ci是组合系数；K是用以模拟STO的GTO个数（理论上，K→∞，但实践证明K只要取几个，便有很好的精确度）。
ci和ζ在固定K值下, 通过对原子或分子的 SCF能量计算加以优化。先优化出 ζS＝1 时固定K值的ci和(i＝1,2,...,K)，然后利用标度关系式便可得出ζS的STO展开式中每一个GTO的轨道指数，而且，ci不依赖于ζS,因而ζS＝1时的展开系数就是具有任意ζS的STO的展开系数。对不同展开长度下的展开系数和 GTO轨道指数已有表可查。
式中X(ζS,A,nS,l,m)定义为在核A上，轨道指数为ζS，量子数为nS、l、m 的STO；g是GTO：
其变量与STO有相似的定义；Ngi是归一化常数：
rA是空间点相对于核A的距离;ci是组合系数；K是用以模拟STO的GTO个数（理论上，K→∞，但实践证明K只要取几个，便有很好的精确度）。
ci和ζ在固定K值下, 通过对原子或分子的 SCF能量计算加以优化。先优化出 ζS＝1 时固定K值的ci和(i＝1,2,...,K)，然后利用标度关系式便可得出ζS的STO展开式中每一个GTO的轨道指数，而且，ci不依赖于ζS,因而ζS＝1时的展开系数就是具有任意ζS的STO的展开系数。对不同展开长度下的展开系数和 GTO轨道指数已有表可查。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条