1) jump-diffusion
跳扩散
1.
In this paper, we study the pricing problem of the perpetual Bermudan option with jump-diffusion by PDE(partial differential equation) method.
采用偏微分方程方法讨论了带跳扩散项的永久百慕大期权定价问题。
2.
we study the pricing of European-call options,power-call options,cash-or-nothing call options,asset-or-nothing call options,capped-call options and compound options when the price of stock conform to jump-diffusion process.
本文主要研究股票价格服从跳扩散即股票价格不连续的情形下,欧式看涨期权,幂型欧式看涨期权,两值期权,上限型权证或实权,复合期权的定价问题。
3.
In this paper,we consider the credit risk under a jump-diffusion credit risk model.
本文主要研究了含跳扩散信用风险模型下的信用风险问题。
3) jump diffusion
跳跃扩散
1.
According to the characteristics that real estate asset price is not continuous but frequently jump, the B-S model which is used in the analysis of investment decision of real estate in option theory is extended to jump diffusion model, which enhance the real estate investment decisions in a scientific way.
通过金融期权与实物期权的对比,引入实物期权理论;然后分析了传统房地产投资决策方法的不足,并根据房地产资产价格经常发生跳跃而并非连续的特点,将期权理论中用于房地产投资决策分析的B-S模型推广到跳跃扩散模型,进而提高房地产投资决策的科学性。
4) jump-diffusion
跳-扩散
1.
The Pricing Formula of Compound Option in Jump-Diffusion Model;
跳-扩散模型下的复合期权定价公式
2.
Assuming jump process is a kind of special renewal process,it is established that the option pri- cing model in which the pricing process is jump-diffusion process.
在假定价格过程为一种特殊的跳-扩散过程的前提下,建立了资产价格服从跳-扩散过程的金融市场模型。
3.
Euler approximation is introduced for a broad class of jump-diffusion equations in this paper.
介绍了一类具有跳-扩散参数的随机微分方程的数值逼近方法。
5) jump-diffusion
跳跃-扩散
1.
This paper discusses the problem of pricing on some multi-asset option-European Exchange option in jump-diffusion model.
讨论在跳跃-扩散模理上某一类多资产型期权即欧式交换期权的定价问题,利用套期保值的方法求出了该期权价格所满足的带终值条件的随机微分方程,该方法还可用于推广得出其它多资产型期权(如商期权,蓝子期权)的B-S定价公式。
2.
When the finance market is under an impact,the stock price will be in jump-diffusion.
当股票市场受到冲击时,股票价格会呈现跳跃-扩散现象,但由于市场规律,股票价格会很快趋于相对稳定状态。
6) jump-diffusion process
跳扩散过程
1.
Option pricing by the martingale measure method considering the price of stock dividends payment and a jump-diffusion process;
支付红利股票的跳扩散过程下期权定价的鞅方法
2.
By changing basic assumption of Merton option pricing model to the assumption that jump process is a kind of special compound Poisson process and volatility without jump is the function of time, it is established that the behavior model of the stock pricing process is jump-diffusion process.
改变了Merton期权定价模型的基本假设,认为股票价格的跳跃过程为一类特殊的复合Poisson过程且无跳时的波动率为时间的函数,建立了股票价格服从跳扩散过程的行为模型。
3.
Assuming that the interest is given,we obtion European reload option pricing formulas on stocks with jump-diffusion process by using an actuarial approach.
在利率确定的情形下,利用保险精算方法,推导了股票价格服从跳扩散过程的欧式再装期权的定价公式。
补充资料：《不扩散核武器条约》
| 《不扩散核武器条约》 Treaty on the Nonproliferation of Nuclear Weapons 美、苏两国共同提出，于1968 年6月12日联合国大会通过。同年7月1日开始美、苏、英 3 国同时在华盛顿、莫斯科和伦敦签署并向其他国家开放签字。条约于1970年3月5日生效，到1995年5月，共有178个国家签字参加该条约。中国于1992年3月9日正式加入该条约，并在加入书所附的声明中阐明了中国对不扩散核武器的全面立场。 条约由前言和正文11条组成，主要内容是：各有核武器缔约国担允不将核武器或其他核爆炸器械直接或间接让与任何非核国家，亦绝不协助、鼓励诱导任何非核国家制造或以其他方式取得核武器或其他核爆炸器械；非核武器缔约国担允不接受、不制造或以其他方式取得核武器，不索取或接受制造核武器的任何协助；条约保障不妨碍任何国家为和平目的而推进核能的研究、生产和使用；任何国家集团有权缔结无核区协定；要求退出的国家应于 3个月前通知所有缔约国和联合国安理会。条约有效期25年。 该条约是第二次世界大战后有关核武器问题的第一个多边国际条约。它是 60 年代美、苏进行核竞争与合作的产物，条约未触及美、苏的核武器实力，不妨碍它们生产和使用核武器，反而进一步巩固了美、苏核大国的垄断地位。其实质是为避免大国核均势局面被打破。因此，中国当时未在条约上签字，未签字的还有法国 、埃及、印度、巴基斯坦等国。但中国一贯主张全面禁止和彻底销毁核武器，不主张也不搞核扩散。20世纪80年代末，国际形势发生了剧烈变化，尤其是1991年苏联解体，标志着以美、苏为首的两大政治军事集团对峙的两极格局已经结束。中国政府认为，尽管条约存在一些缺点和不足，但条约的三大目标（防止扩散核武器；停止核军备竞赛，推动核裁军；促进和平利用核能的国际合作）已为国际社会普遍接受，该条约对防止核武器扩散有重要作用，有利于维护世界和平与稳定，是有积极意义的。 1995年5月11日，联合国《不扩散核武器条约》的审议和延长大会，以协商一致方式决定，无限期延长该条约。 |
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参考词条