本文研究了当开盘价格发生大的变动时 (相对于前一个交易日的收盘价格 ) ,中国股票市场指数的日内价格行为 ,我们发现 ,随后的日内价格不存在明显的价格反向修正 ,这表明我国股市不存在短期过度反

中国苹果市场整合程度及价格波动规律研究

多代理人的证券市场价格波动模型

供应链系统动态价格波动的熵模型

中美棉花期货价格波动特征的比较研究

电力现货交易市场属于实物交易市场的一种,具有很高的价格波动性,给市场参与者带来风险;考虑市场参与者不同的风险偏好和比较优势,利用电力价格互换,对冲电力价格波动的风险。

因此,研究农产品价格波动的影响、原因及缓解农产品价格波动的对策有着非常重要的现实意义。

金融市场价格波动预测是一个公认的国际性科学难题,打破长期徘徊在以线性的、完全理性的均衡范式的现代(主流)金融学为基础的经验性预测局面,转向研究以非线性动力学为基础的金融市场价格波动数值预测,将非线性金融市场动力学的理论、模拟试验和实际观测以及数据同化和计算软件的开发作为研究的重点,并借助数值分析天气预报、物理建模地震预测和航位推算弹道导弹等学科领域的经验,强化多学科、多部门的组织协调,在我国股市和期市开展金融市场价格波动动力学数值预测的科学试验,金融市场价格波动数值预测研究将极大地促进我国金融市场基础研究和金融风险预警系统的进一步发展。

价格波动是商品经济运行过程中表现出来的一种常态,它对资源的合理配置起着基础性作用。