1) Fault Intensity Process
违约强度过程
1.
A Model of Estimating Risky Bonds Based on Fault Intensity Process
一种基于违约强度过程的风险债券估值模型的注记
2) default intensity
违约强度
1.
At the same time,we assume that default intensity process λ correlates with the diffuse processes of the underling asset price and the value of the counterparty firm.
在完全市场中,对带有违约风险的Black-Scholes期权定价模型进行研究和推广:用强度遵从均值回复过程的重随机的Poisson过程来描述违约过程;假定违约强度过程与标的资产价格、企业价值的扩散过程均两两相关。
3) default intensity correlation
违约强度相关性
4) stochastic default intensity
随机违约强度
1.
Pricing of default bond with stochastic default intensity
具有随机违约强度的公司债券定价模型
5) the fundamental extent of breach of contract
根本违约程度
6) intensity process
强度过程
1.
A pricing model of corporation bond is built up,default assumed as a stochastic intensity process and related to risk-free interest rate.
在考虑企业债券违约风险的情形下,首先将违约看作具有不确定性的随机强度过程,对违约风险进行了建模。
补充资料：违约
违约，未能履行合约；迟延履约；不履约； Default
定义：
1. 未能在到期时准时还本付息。
2. 未能根据交易所要求履行期货合约。
当债务人未能按时偿付债务证券(debt securities)的本金或利息，或是未履行债务契约书(indenture)有关条件，则债权人可对债务人的财产进行索赔。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。