1) DCC with asymmetric term model
非对称DCC模型
2) Unsymmetrical Model
非对称模型
1.
Application of Clegg-Pitzer Unsymmetrical Model for Na~+,K~+//Cl~-,SO_4~(2-)-H_2O System;
对芒硝法生产硫酸钾工艺的理论基础-Na+,K+//Cl-,SO2-4-H2O四元体系,本文首次用最新的电解质溶液理论—Clegg-Pitzer非对称模型进行了热力学研究。
3) DCC-MGARCH model
DCC-MGARCH模型
1.
This paper examines the correlations between China s A-shares and B-shares markets using the DCC-MGARCH model proposed by Engle in 2002.
本文利用Engle于2002年提出的DCC-MGARCH模型对我国沪深A、B股市场之间的相关性进行了动态考察,研究发现:沪深两市A、B股之间的相关系数总体为正,并具有明显的时变特征;1997年至2001年沪深A、B股市场的动态相关系数相对较小,波动性较大,2001之后两市A、B市场之间的动态相关系数明显增大,并且波动性减少,这表明沪深A、B市场之间的一体化程度正日趋增强,不过在处于相对高位之后,近几年来并没有呈现出进一步提高趋势;总体而言,A、B股市场动态相关系数还相对低,市场分割特征仍然明显。
2.
This paper uses co-integration test,VAR model and DCC-MGARCH model to analyze the long run equilibrium,short run return spillover effect and the dynamic correlation coefficient between Shanghai and the U.
研究框架由三部分组成:第一部分,以两只股指的对数收盘价为研究对象,采用协整方法研究整个样本区间内两只股指价格之间是否存在长期均衡关系;第二部分,将样本区间分成两个阶段,以两只股指在各阶段内的日对数收益率为研究对象,采用向量自回归(VAR)模型分别研究两个阶段内两只股指收益率的溢出效应,同时运用脉冲响应函数和预测误差方差分解技术研究两只股指收益率对外生冲击的反应情况,深入分析冲击对它们联动性的影响;第三部分研究样本期两只股指收益率的相关性,采用DCC-MGARCH模型分析两只股指收益率的条件波动率和动态条件相关性。
3.
This paper explores the dynamic change mechanism between the financial market of American and China and the mainly commodity market——crude oil market after the outbreak of sub-prime mortgage crisis by using DCC-MGARCH model to analyze the dynamic correlation of some market data.
本文利用动态条件相关多元GARCH模型(即DCC-MGARCH模型)对有关市场数据进行动态相关性分析,并紧密结合对经验事实的观察,探讨次贷危机爆发后美国与中国的金融市场和世界主要商品市场——石油市场的动态变化机理,揭示危机在不同的金融市场之间、商品市场之间以及与实体经济之间,通过资本流动、信息传递以及投资者心理和预期变化来传导的动态传染机制,特别是危机对中国金融经济的影响机制和表现。
4) DCC Model
DCC模型
1.
The Dynamic Conditional Correlation between RMB Interest Rate and Exchange Rate:an Analysis Based on DCC Model;
人民币利率与汇率的动态相关关系:基于DCC模型的研究
2.
The evidence shows that enterprises gain from hedging with the futures,while using the DCC model tends to be more effective.
实证结果表明,企业使用本文提出的交叉套期保值策略能够在一定程度上规避其面临的外汇风险,并且证实使用DCC模型得到的效率最优。
5) DCC-MVGARCH model
DCC-MVGARCH模型
6) DCC-GARCH model
DCC-GARCH模型
1.
However,if we adjust the portfolio according to the DCC-GARCH model we will loss.
结果表明根据基于高频数据的"已实现"模型对组合进行动态调整较静态组合会获得更多收益,而根据DCC-GARCH模型调整组合反而会有损失,说明"已实现"模型比DCC-GARCH模型更具有应用价值。
补充资料：非对称
分子式：
CAS号：
性质：假设分子中有一条直线，当分子以此线为轴旋转360。/n(n=2，3，4，…)能与未经旋转的分子完全重合，那么此直线便为该分子的n重对称轴，即该分子具有Cn旋转轴的对称因素。若这类分子中再无其他对称因素，则该化合物为非对称的(dissymmetric)，非对称化合物的分子是手性的，该化合物具有旋光性，可以存在对映体。
CAS号：
性质：假设分子中有一条直线，当分子以此线为轴旋转360。/n(n=2，3，4，…)能与未经旋转的分子完全重合，那么此直线便为该分子的n重对称轴，即该分子具有Cn旋转轴的对称因素。若这类分子中再无其他对称因素，则该化合物为非对称的(dissymmetric)，非对称化合物的分子是手性的，该化合物具有旋光性，可以存在对映体。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条