1) premium rate effect
溢价率效应
1.
In addition,by constructing a four-factor model based on Fama et al(1992),it is shown that after controlling market risk,B/M ratio and firm size,the premium rate effect still exists.
基于Fama等(1992)构造含溢价率的4因素模型,证明了在控制市场风险、B/M比值和公司规模3个因素后,溢价率效应依然存在。
3) Productivity Spillover Effect
生产率溢出效应
4) return spillover effect
收益率溢出效应
1.
This study\'s objective was to the issue for testing whether RMB /USD has return spillover effect to Chinese securities and Futures Market,intercept two-term date close data of Stock Price for Sinopec,SSE Composite Index,RMB /USD and Shanghai Fuel Oil Futures Price from 2005.
针对人民币对美元汇率(RMB/USD)对中国证券期货市场是否存在收益率溢出效应,分别截取2005-7-21～2008-7-16与2008-7-17～2009-4-30两段中石化股价、上证综指、RMB/USD与上海燃料油期货价格的日收盘数据,构造各变量收益率的四元SVAR模型,短期脉冲响应模拟结果显示:(1)在人民币持续升值阶段,人民币弹性增大能够提高中石化股价与上证综指的收益率,且有利于减小上海燃料油期货价格的波动风险;在RMB/USD持续震荡阶段,RMB/USD波动增大会降低中石化股价与上证综指的收益率,且增大上海燃料油期货价格的波动风险;(2)在两个阶段,收益率溢出效应都存在明显的非对称性,RMB/USD对中石化股价、上证综指与上海燃料油期货价格具备单向的收益率传导机制。
5) risk premium transfer effect
风险溢价转移效应
6) premium rate
溢价率
1.
Based on the unit root tests,co-integration tests and models for panel data,this paper empirically researches the fluctuation relationship between call warrant s premium rate and the fluctuation ratio of Shanghai Composite Index.
运用单位根检验、协整检验以及面板数据模型等计量经济学方法,对A股权证市场上的认购权证的溢价率和上证综合指数波动的关系进行了实证研究,结果表明,认购权证溢价率和上证综合指数之间的波动存在着明显的反向关系:当权证溢价率不断降低并到达一个相对低点后,上证指数将由上涨转为下跌;当权证溢价率不断提高并到达一个相对高点后,上证指数将由下跌转为上涨,这样一种关系,就给股票和权证投资提供了一种比较有效的判断大盘走势的方法。
补充资料：溢价
1.提高价格。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条