1) Credit risk binomial tree model
引入信用风险的二叉树模型
2) credit risk model
信用风险模型
1.
A Study on Bayesian Improvement on Credit Risk Models
信用风险模型的贝叶斯改进研究
2.
In this article,elements and basic framework of credit risk models are discussed first,which is very helpful for the commercial banks to build their own credit risk models;then we describe the application and new development of credit risk models in devel -oped countries in order that commercial banks can learn from them,catch up with them and have the ca-pacity to compete with them.
本文阐述了信用风险模型的构成要素与基本框架,并介绍了信用风险模型的应用与发展趋势,旨在为研究与发展适合我国国情的信用风险模型,改善与提高我国商业银行风险管理水平提供基本的研究思路和方向。
3.
The article also systematically introduces the contemporary major credit risk models and gives suggestions to the application of these models in Chinese banks, in order to provide references and methodologies for the business banks to improve their credit risk management level.
本文通过分析目前国内商业银行在信用风险管理措施方面的误区和不足,给出了在信用风险全面识别基础上进行信用风险管理的基本框架,并对当今主流的信用风险模型进行了系统性的介绍,旨在为我国商业银行提高信用风险管理水平提供借鉴和研究思路。
4) binomial tree model
二叉树模型
1.
The defects are discussed for the usual binomial tree model.
讨论了普通二叉树模型定价公式的缺陷,在新型二叉树定价模型的基础上利用原点矩和中心矩的关系得出新型三叉树定价模型公式,并且证明该三叉树模型下期权价格满足的方程是B-S方程在Δt上的一阶近似。
2.
The theoretical prices of convertible bonds are calculated with a binomial tree model with credit risk in this paper.
本文以中国市场上的35只可转换债券为样本,选取每只可转换债券自发行日至2006年2月的相关数据,采用引入信用风险的二叉树模型对可转换债券的理论价值进行计算,通过市场价格与理论价值的对比,发现中国市场上的可转换债券价值从整体上被低估。
3.
The defects are analyzed for the usual binomial tree model of option pricing.
对目前普遍使用的期权定价二叉树模型的缺陷进行了分析 ,利用随机误差校正方法构造出新型的二叉树参数模型 。
5) Binomial model
二叉树模型
1.
Pricing of convertible bonds by binomial model;
二叉树模型用于可转换公司债券定价
2.
A Study on the MBS Pricing Model Based on Binomial Model;
基于二叉树模型的MBS产品定价研究
3.
In this paper,the venture capital investment and more time and investment decision-making phase of uncertainty,the use of real options binomial model and the expansion of the trigeminal tree model,the establishment of a risk investment with the actual hybrid option pricing model,with a view to development of risk investment decisions of the new ideas.
从风险投资的投资时间多阶段性和投资决策不确定性出发,运用实物期权的二叉树模型和扩展后的三叉树模型,建立了一个符合风险投资实际的多阶段混合式期权定价模型,以期开拓对风险投资决策的新思路。
6) binary tree model
二叉树模型
1.
Based on the path dependence theory of exotic option,the electric power exotic option was designed,and the binary tree model was used to evaluate the American lookback put option of electric power.
电力衍生品市场是电力市场发展的必然产物,根据奇异期权中的路径依赖型期权的思想,设计出电力奇异期权;并具体运用二叉树模型对电力美式回望看跌期权为例进行估值;得出这种期权可以在一定程度上避免标的资产的价格无限制的上涨与下跌,防止过多投机行为的出现,维护电力市场秩序。
补充资料：掉期信用风险的管理
掉期信用风险的管理
【掉期信用风险的管理】由于掉期交易存在信用风险，所以在合同中有对违约所造成的损失进行赔偿的详细条款，这样可以保障非违约方的利益。尽管合同已有明文规定违约后违约方对非违约方的损失负责，但作为掉期交易者都希望在信用风险发生之前就进行有效的管理，这样可以使信用风险降至最低程度，信用风险管理大致有以下几个方面:(l)慎选掉期对手。要选择信誉好、实力雄厚的公司作为掉期的交易对手。这是降低信用风险的最基本的方法。(2)慎选中介机构。即用中介银行的良好信誉来取代掉期对手的信用，这不失为避免信用风险的最好办法。(3)慎订掉期合同。在合同中，应尽量把交易中一切可能发生的事项都规定得极为详细，以便日后作为履约的依据。(4)尽量减少交换的本金。利率掉期不进行本金交换，利息支付应采用净额支付。另外，在资金支付时，尽可能做到同时人帐。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条