1) binomial options tree method
二项式期权
1.
Then, based on the analysis of characters of strategic investment in mobile telecommunication field, an analysis model of appraisal strategy investment decision-making has been constructed by applying the binomial options tree method to evaluate.
本文阐明了传统的投资评价方法对移动通讯企业投资评价的局限性,然后尝试把实物期权理论引入移动通讯企业战略投资的决策之中,根据移动通讯企业战略投资具备的不可逆性,决策的灵活性,以及投资环境的不确定性的特征,提出实物期权理论对于战略投资决策评价的适用性;然后对移动通讯企业投资特点进行实物期权特性分析,构建移动通讯企业投资的实物期权分析框架,运用二项式期权定价方法,构建了实物期权模型并运用中国移动是否投资扩张3G项目进行了实证分析。
2) binomial option pricing
二项式期权定价
1.
This paper summarizes the study on options pricing in view of quantum finance,such as the path integrals approach, the gauge theory of arbitrage, and the quantum model of binomial option pricing.
综述了新兴的量子金融理论在期权定价上的应用,包括量子力学路径积分方法和虚拟套利动态测量理论, 以及二项式期权定价的量子模型。
3) binomial option pricing model
「二项式」期权定价模式
4) "two-state" option valuation model
「二态」期权模式
5) single option
单项期权
6) Binary option
二元期权
1.
This dissertation is intended to study some exotic option pricing problems, so as to establish the mathematic model of option pricing in fractional Brownian motion environment, and the innovation of this dissertation is: First, we get gap option and binary option pricing in fractional Brownian motion environment.
本学位论文主要致力于金融学中若干奇异期权定价问题的研究,建立在分数布朗运动环境中的期权定价数学模型,本文所做创新工作为:一、推导出在分数布朗运动环境中欧式缺口期权、二元期权的定价公式。
补充资料：二项式期权定价模型
二项式期权定价模型
【二项式期权定价模型】二项式期权定价模型的名字源于该模型中的主要假设，即股票价格的变动呈二次分布的模式，也就是在单一时间单位里，股票价格变动只存在两种可能结果，或者上升一定幅度，或者下降一定幅度，而上升或下降的概率是呈二次分布的。这种股价运动二项式的假设实际上是对真实股价变动模式的一种极为简化的近似，而此模型的意义并不因这种简化而消失，一方面它简单，另一方面它也清楚地体现了期权定价中的主要因素，从而为研究B一S模型奠定了基础。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条