3) HSI option
香港恒生指数期权
1.
Based on the HSI option data, this paper makes some empirical study on the implied volatility surface of the HSI option.
本文基于香港恒生指数期权数据,对恒指期权的隐含波动率表面动态过程进行了实证研究。
4) Hang Seng Index Options
恒指期权
6) Hang Seng index
恒生指数
1.
Analysis of Fluctuation of Hong Kong Hang Seng Index;
香港恒生指数的波动性分析
2.
The influence of the financial crisis to the sample-companies of the Hang Seng Index——the discussion of RMB Settlement Pilot
金融危机对恒生指数样本公司交易性外汇需求的影响——兼论人民币跨境贸易结算试点
3.
From the researching results, we can see that there are clear cycles (about 275 days) in the data array of daily income rate data of Hong Kong Hang Seng Index and stocks , the time cycles of the stock price and the index present non-linear fractal character, they are a cycling system which is inverse enduring tendency and to be a so called "reback the value".
香港恒生指数收益的日数据和个股收益的日数据序列的实证结果均出现了明显的循环周期(大约是275天)，股价和指数所构成的时间序列均呈现非线性的分形特征，他们是一个属于常被称为是“均值回复”的反持久性的序列系统，这意味着如果一个系统在前一个期间是向上(向下)走的，那么它在下一个期间多半是向下(向上)走，今天的股票价格影响未来股价。
补充资料：恒生指数
| 恒生指数 Hang Seng index 香港恒生银行编制并公布的反映香港股票市场股价变动的股票价格指数，以1964年7月31日为基期（基数＝100）。其构成并非以全部上市股份来计算，而只挑选具有代表性的股票价格来计算，其成分股原本只有30种，后来经过3次加入新股份，数目已增至33种，成分股的选定根据是这些股票能构成香港整个股市所有股票的大部分，并且股数的发行能应付市场旺季的需要，公司的业务以香港为基地。90年代初，成分股中属金融业的占4种，公用事业占6种，地产业占9种，其他工商业包括航运及酒店占14种。恒生指数的计算方法是将选定的33种成分股股票按其当天的收盘价，分别乘以上市股票数，加权合计出当天成分股的总市值，用同样的方法算出基期日的成分股总市值，二者相比再乘以100，即得出当天的恒生指数。 |
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参考词条