1) Cross-time arbitraging
期现套利
1.
This article also constitutes the basic structure of operation model about Cross-time arbitraging and Cross-term arbitraging of stock index future.
本文在借鉴前人研究成果的基础上,对股指期货套利交易的相关理论,比如套利内涵、分类、套利交易机理以及套利交易各种策略进行了系统而全面的研究,提出股指期货期现套利模型和跨期套利模型,并通过引入沪深300仿真期货合约、美国S&P500股指期货,以及香港恒生股指期货三个实例,对股指期货期现套利、跨期套利策略进行了实证分析。
2) Research on Index Arbitrage
股指期现套利研究
4) Calendar Spread Arbitrage
跨期套利
1.
Calendar Spread Arbitrage Strategy Model for Index Futures Based on Co-integration Rule;
基于协整的股指期货跨期套利策略模型
6) futures calendar spread trading
期货跨期套利
1.
Comparative empirical study on the margin setting of stock index futures calendar spread trading;
股指期货跨期套利交易保证金设置方法的比较
补充资料：套利
| 套利 interest arbitrage 套汇的一种。又称利息套汇。分为不抛补套利和抛补套利两种形式。 不抛补套利是利用两国市场的利率差异，把短期资金从低利率市场抽出，到高利率市场投放，以获取利息差额收入。这种方法在汇率相对稳定的情况下采用 。如甲国3个月短期存款利率为8％，乙国为10％，两国货币汇率3个月内不变，则甲国的货币所有者会把本国货币换为乙国货币存入乙国银行，以期获得高于本国的利息。由于两国的货币需求情况会因此发生变化，两国势必调整利率，使之趋于平衡。抛补套利则是短期资金持有者在把资金从甲地调往乙地取得较高利息的同时，往往还通过外汇市场上卖出远期的乙国货币以防风险。在汇率不稳定的情况下，一般采用这种套利方式。套利活动客观上加强了国际金融市场一体化，使两地短期利率趋于相等，一种货币的即期汇率与远期汇率差距缩小，并使两地的利率差和汇率差之间形成有机的联系。但也会引起资金在国际间的大量迅速移动，从而冲击国际金融市场。 |
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