2) Value at Risk
风险值(VaR)
补充资料:风险价值
风险价值
【风险价值】企业投资因冒风险而得到的价值。包括单位风险价值和投资风险价值两种。前者是单位投资额因冒有风险而应得的价值,同反映风险程度的标准差成正比例关系,是标准差的函数,可用下面公式表示:O=f(的;式中日代表单位风险价值,a代表标准差,f代表风险价值系数,一般取5一巧%。后者是单位风险价值乘以投资总额,就等于该项投资所期望取得的风险价值,其公式为:v二8·卜式中:V是投资的风险价值;I是投资总额。
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参考词条