1) delta(options)
对冲值(期权)
2) delta[options]
对冲值[期权]
4) options on hedge funds
对冲基金期权
1.
Because incentive fees for money managers are frequently accompanied by high water mark (for short, HWM) provisions, one natural question for options on hedge funds is how significant this HWM provision impacts on option pricing.
本文的目的是研究高水条款对于对冲基金期权(在不影响理解的情况下,我们通称高水标条款的期权)定价的影响。
5) option value
期权价值
1.
The Flexibility Option Value of a Contractual Strategic Alliance
契约型战略联盟的灵活性期权价值研究
2.
This paper founds a random differential equation on option value function to determine the best electricity price.
针对市场环境中发电容量投资的风险管理需要,提出与现有净现值评估法不同的未定权益分析(CCA)方法,建立了关于期权价值函数的随机微分方程,求得与投资风险相对应的上网电价临界值,并通过算例进行了应用分析。
3.
And in the contract governance mode of the strategic alliance,firm can select appropriate collaborator according to the uncertainties of the strategic investment,which not only insures the flexibility option value of the strategic invest,but also endows with the flexibility option value for this governance mode .
本文创新性地提出对于战略投资交易的治理问题,应根据投资的不确定性的发展情况灵活选择投资交易的治理模式,其中联盟契约治理模式就可以根据投资交易价值不确定性情况而选择不同的合作伙伴,因而不但可以确保战略投资灵活期权价值的实现,而且此治理模式本身也具有较灵活的期权价值。
6) binary option
两值期权
1.
Research on binary option pricing models with transaction costs
交易成本下的两值期权的定价模型研究
2.
We derive pricing formula of binary option.
假设标的股价服从不变方差弹性(CEV)模型下,推导出两值期权的定价公式。
3.
In this parper,we consider a kind of exotic option—binary option pricing problem,construct stock pricing model whose price is driven by a possion jump—diffusion process.
本文讨论了一种新型期权——两值期权的定价问题 。
补充资料：欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权
欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权
【欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权】期权合约所规定的权利有一定的时效期，过了失效日后，权利即行作废。一些期权规定权利仅能在有效期的最后一天执行，这种期权被称为欧洲式期权(ell功pean叩tions);另一些期权则容许在有效期内任何一天执行，这种期权被称为美国式期权(一~oPtions)。值得指出的是，虽名为欧洲式或美国式期权，但已无任何地理上的意义。由于欧洲式期权的规定过于严格，又出现了一种“改变的欧洲式期权”，它允许期权在一定的时间范围内进行交易。可见，美国式期权为期权购买者提供了更多的选择机会，因此，它的购买者也往往需支付更高的保险费。近年来无论在欧洲或美国，所交易的期权均以美国式为主，欧洲式期权虽仍存在，但其交易量已比不上美国式期权。 在so年代末期，市场上又出现了一种所谓亚洲式期权(asian ontions)，但也无地理上的意义，其差别主要在于履约价值(exe而sev公此)的计算。以买权为例，无论是美国式期权或是欧洲式期权，执行权利所能得到的履约价值均为当时标的物的市价减去履约价格，再乘以合约所定的数量，但亚洲式期权的履约价值则为权利期间内标的物市价的平均(计算至履约日为止)，减去履约价格，再乘以合约所定的数量。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条