1) middle-priced option
中位价期权
2) option pricing
期权定价
1.
Study on option pricing mathematical model;
期权定价数学模型的研究
2.
GARCH diffusion option pricing model with transaction costs;
有交易成本的GARCH-扩散期权定价模型
3.
European option pricing with transaction costs and stochastic dividends;
有交易费和随机分红时的欧式期权定价
3) option value
期权价值
1.
The Flexibility Option Value of a Contractual Strategic Alliance
契约型战略联盟的灵活性期权价值研究
2.
This paper founds a random differential equation on option value function to determine the best electricity price.
针对市场环境中发电容量投资的风险管理需要,提出与现有净现值评估法不同的未定权益分析(CCA)方法,建立了关于期权价值函数的随机微分方程,求得与投资风险相对应的上网电价临界值,并通过算例进行了应用分析。
3.
And in the contract governance mode of the strategic alliance,firm can select appropriate collaborator according to the uncertainties of the strategic investment,which not only insures the flexibility option value of the strategic invest,but also endows with the flexibility option value for this governance mode .
本文创新性地提出对于战略投资交易的治理问题,应根据投资的不确定性的发展情况灵活选择投资交易的治理模式,其中联盟契约治理模式就可以根据投资交易价值不确定性情况而选择不同的合作伙伴,因而不但可以确保战略投资灵活期权价值的实现,而且此治理模式本身也具有较灵活的期权价值。
4) Option Price
期权价格
1.
Analysis of the determination process of option price;
期权价格的确定过程分析
2.
This article firstly discusses the formation and deciding factor of option price,and then introduces and compares Binomial Option Pricing Model and Black - scholes Model.
讨论期权价格的构成和决定因素,然后对二叉树模型和Black-scholes模型进行论述和比较分析,既可得出两个模型在实质上是一致的结论。
3.
This paper discusses the estimation of the volatility function of Black - Scholes model with time varying coefficients, we also give the estimator of the option price.
本文讨论了变系数Blach-Scholes模型中波动率函数的估计问题,给出了期权价格的估计量。
5) Options pricing
期权定价
1.
A Step-wise Prediction Model in Options Pricing;
期权定价中的分步式预测模型
2.
The European options pricing equation is deduced in a stochastic interestrate for jump-diffusion models under the risk-neutral hypothesis.
假定股票价格的跳过程为比Po isson过程更一般的跳过程一类特殊的更新过程,在风险中性的假设下,推导出了具有随机利率的跳扩散模型的欧式期权定价公式。
3.
This paper analyzes equilibrium credit rationing with the method of options pricing,explains why credit rationing exists and its characteristics in a new way,and tries to get some revelation.
本文基于期权定价的视角分析信贷配给,以一条全新的思路阐释均衡信贷配给的成因及特征,并试图得出些许启示。
6) option valuation
期权定价
1.
Therefore, the importance of the option valuation in derivative securities and financial mathematics has never been overestimated.
另外,期权作为衍生证券、金融工具的建筑砌块,期权定价的重要性无论怎样强调都不过分。
2.
Hereby, the option valuation is always an important subject in financial mathematics.
期权价格反映出期权的买卖双方对某一权力作出的价值判断,但期权的价格很难从市场中直接反映,因此期权定价一直都是金融数学中的一个重要课题。
补充资料：外汇期货期权
外汇期货期权概述
1984年，外汇期货期权在芝加哥商品交易所(CME)的国际货币市场(IMM)登台上演。
外汇期货期权指期权买方有在期权到期日或以前执行或放弃执行以执行价格购入或售出标的外汇期货的权利。与外汇期权的分别在于：外汇期货期权在执行时，买方将获得或交付标的外汇的期货合约，而不是获得或交付标的外汇本身。
外汇期货期权交易是指期权买方有权在到期日或之前，以协定的汇价购入或售出一定数量的某种外汇期货，即买入延买期权可使期权买方按协定价取得外汇期货的多头地位；买入延卖期权可使期权卖方按协定价建立外汇期货的空头地位。买方行使期货期权后的交割同于外汇期货交割，而与现汇期权不同的是，外汇期货期权的行使有效期均为美国式，即可以在到期日前任何时候行使。经营外汇期货期权主要有芝加哥国际货币市场和伦敦国际金融期货交易所两家。
[编辑]与股指期货期权交易的区别
外汇期货期权交易和股指期货期权交易不同。股指的标的物是各种股票价格的（不）加权平均值。股指期货期权的变化，不会直接影响其所包含的个别的股票的价格。而外汇期货期权则不同，外汇期货期权的标的物是货币本身，所以外汇期货期权交易产生的外汇价格和汇率，将直接影响作为标的物的相关外汇的价格和汇率的走势。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条