1) analogy strategies
类比策略
2) comparison strategy
比较策略
1.
We introduce two on-line scheduling strategies,such as greedy strategy,reposition strategy,analyze the advantages and disadvantages of competitive performance of two strategies,and then present the comparison strategy and the algorithmica model.
在全面分析了这2种基本策略在竞争性能上的优劣之后,给出了比较策略及其算法模型。
3) Comparing method
对比策略
4) competition strategy
比赛策略
1.
It was found out that competition strategy of rapid start,uniform and economical paddles in the middle part and increasing oar frequency in the final part was often chosen.
分析了我国运动员孟关良、杨文军及国外优秀选手在奥运会的出色表现,发现优秀皮划艇运动员在比赛中多选择快速出发、中段匀速而经济地运动、最后一段增加桨频的比赛策略。
6) sorting strategy
分类策略
1.
In this paper, a new embedded zero tree wavelet ECG signal coding algorithm is presented, in which the bit allocation is changed, the zero tree set is improved and the partition-sorting strategy is revised.
新的嵌入零树小波ECG信号编码算法能够通过合理分配比特、改进零树集合、完善分类策略等措施进一步提高SPIHT算法的工作效率 。
2.
In this paper, a new embedded zerotree wavelet image coding algorithms is presented, in which the bit allocation is changed, the zerotree set is improved and the partition-sorting strategy is revised.
该算法能够通过合理分配比特、改进零树集合、完善分类策略等措施进一步提高SPIHT算法的工作效率。
补充资料：各种保值策略的比较
各种保值策略的比较
卷八衍生品交易·259·时，美元对马克的即期汇率为$1=DMI.粼刃，与刚开始时通行的远期价格相比，该公司有相当于〕以D刃马克的节省。在刻度表的另一端，假如即期汇率最终为l$=DMZ .1仪刃，则该公司会发生额外的粼X义XX)马克的费用。赢亏平衡点在非1二DMI .7(XX)。假如在9个月期满时的即期汇率和开始时的远期汇率相同，则公司不做套期保值，既不会获益，也不会有损失。为了避免这种货币风险，这家公司可以购买一种协定价格为$1=DMI .7以洲〕的平价看涨期权，其全部成本为DM672的。下图画出了初始的风险，在到期时的期权获利情况，以及结合在一起的结果。代表初始风险的对角线和前面图中的情况是一样的，这种期权的盈亏曲线具有熟悉的看涨期权的形状特点。，图中的那条实线表示总结果情况，它是初始的风险和套期保值这两种情况盈亏值的算术和〔〕‘00 000=一扁、一二一一一一~__ExPo.”，eH七drTo.tl 食0OO。000000200 200400 一一 ︵祝啤)拓肋协落侧801刊080 .280伪.18000.州000卜.108?1000的工000呀︸ 应用平价期权保值盈利或亏损(马克) 为了解释总结果的形状，我们把这幅图分的。这个金融上的结果也可以被看作与假如公为三个区域。第一，在协定价格为DMI .70以)司通过直接的远期交易购买美元来进行完全的的左面是看涨期权到期时不执行的区域，因套期保值可能获得的结果有关。这是一种对期此，总的结果就和初始风险的情况一样，只是权结果完美、生动的测度方法。减去672(X〕马克的期权费而已。第二，在协定第二种方法是看这家公司的成本。购买美价格为DMI.7仪旧时，主要资产的风险既没有元的费用将是多少?这个期权的成本是多少?赢利也没有亏损，不过，看涨期权到期时仍然对这些问题的回答可以用下图来显示。这里，不会执行，已经付掉的期权费672(X)马克是净代表初始风险的对角线用其它方式来表示，它损失。最后，协定价格在DMI .7(XX)的右面，从左向右上升。这是因为没有套期保值的话，看涨期权到期时有利可图，此时执行期权所带当公司购买美元时，它用马克表示的费用会随来的货币增加额与初始风险带来的不断上升的着当时汇率的上升而增大。期权的盈亏形状图损失相同。在这个区域，这个期权的上升图形也显现出与刚才相反的形状。在1.7672马克和初始风险下降的图形彼此抵消，只剩下一条的左边是正的费用，而盈亏相抵的汇率右边则平坦的直线。不过这时仍然有固定的672(X)马是负的费用(即有净收人)。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条