期权的购进价格,option purchase price,音标,读音,翻译,英文例句,英语词典

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1) option purchase price 点击朗读

期权的购进价格

2) Option Price 点击朗读

期权价格

Analysis of the determination process of option price; 点击朗读

期权价格的确定过程分析

This article firstly discusses the formation and deciding factor of option price,and then introduces and compares Binomial Option Pricing Model and Black - scholes Model.

讨论期权价格的构成和决定因素,然后对二叉树模型和Black-scholes模型进行论述和比较分析,既可得出两个模型在实质上是一致的结论。

This paper discusses the estimation of the volatility function of Black - Scholes model with time varying coefficients, we also give the estimator of the option price.

本文讨论了变系数Blach-Scholes模型中波动率函数的估计问题,给出了期权价格的估计量。

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3) call option 点击朗读

购进选择权;买入期权

4) exercise price 点击朗读

行使(某项权利，例如购买任择权时的)价格

5) the pricing of contingent claims 点击朗读

期权的定价

This paper analyses the pricing of contingent claims in unconstrained case,and the pricing of contingent claims under constraints and with higher interest rate for borrowing than for lending is discussed.

分析了期权的定价，研究了借款利率大于债券利率同时投资策略受限制情况下期权的定价。

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6) option pricing bounds 点击朗读

期权价格边界

补充资料：看跌期权价格的基本特征

看跌期权价格的基本特征

卷八衍生品交易 109投资组合C和D:欧式看跌期权价格下限时点T投资组合 C D时点0一—-一州一一p+S{乌·Xe一rT一S 又因为期权的最低价值不应低于O，所以有(7)式，即: p>~(X，一rT一s，0) 例5.4有一个欧式股票看跌期权，执行价格为$65，距到期日有4个月时间。股票现时价格为琴印，75，此期间内无股息支付。无风险利率为8%(年率，连续复利)。也就是，S二非印.75，X二$65，T=4/l2，r二8%。根据(7)式，则该期权的定价下限为 tnax(X’一汀一S，0) 即: ~(65·e一。岛’4/12一印.75，0)二非2 .54 (2)无股息支付情况下美式看跌期权的定价下限: 据(7)式，对于欧式看跌期权，有p>~〔x一rT一S)。由于美式看跌期权有提前执行的可能性，所以其定价下限应如下式所示: p)rnax(X一S，0)(8) (3)有股息支付情况下欧式看跌期权的定价下限: 若已知在期权有效期t，时点有一金额为D，的股息支付，参照证明(7)式的方法，我们可以推知，欧式看跌期权的定价下限将变为: p>max(X卜rT一S+Dl，o)(9) (4)有股息支付情况下美式看跌期权的定价下限: 在期权有效期d时点有一已知金额的股息支付Dl，这种情况下，美式看跌期权的定价一F限由下式得出: P〕max(P，，R)(10)其中，P，=max(o，X一s)(10.1) 几=max[0，xe一“，一(s一Dle一‘)j(10.2。 (10)式的证明与(3)式的证明相似。在这里我们考虑R，R反映的两种期权执行策略，一是除息日后一刻执行，二是即刻执行。其他的一些策略，如在除息日前执行和在到期日执行，可以证明不是最优的。下面我们来证明。 ①即刻执行看跌期权:即刻执行看跌期权可实现其内在价值，即R，R二，(0，x-s)。但即刻执行期权则意味着放弃了期权的时间价值，因此有P)P，。 ②在除息日后立刻执行期权:假定有两个投资组合，E和F，E中包括一个美式看跌期权，F包括一个股票空头和(x+D;)e一”‘的现金·在t1时刻，如果S、鉴x，则期权得到执行;如果S、)x，则E的价值为零假定F中的现金部分以，进行投资至t，增加至x+D，，其中Dl用以支付股息，所以F在t;时的价值为X一S、我们可以得知，在t时，如果气‘x，则E的价值与F相等;如果St、>X，则E价值大于F。

说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。

参考词条

固定价格购买任择权名义价格购买任择权收购价格采购价格并购价格购买价格

平均价格期权期权交易价格欧式期权价格平均价格型期权

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	您的位置：首页 -> 词典 -> 期权的购进价格 1) option purchase price 期权的购进价格 2) Option Price 期权价格 1. Analysis of the determination process of option price; 期权价格的确定过程分析 2. This article firstly discusses the formation and deciding factor of option price,and then introduces and compares Binomial Option Pricing Model and Black - scholes Model. 讨论期权价格的构成和决定因素,然后对二叉树模型和Black-scholes模型进行论述和比较分析,既可得出两个模型在实质上是一致的结论。 3. This paper discusses the estimation of the volatility function of Black - Scholes model with time varying coefficients, we also give the estimator of the option price. 本文讨论了变系数Blach-Scholes模型中波动率函数的估计问题,给出了期权价格的估计量。更多例句>> 3) call option 购进选择权;买入期权 4) exercise price 行使(某项权利，例如购买任择权时的)价格 5) the pricing of contingent claims 期权的定价 1. This paper analyses the pricing of contingent claims in unconstrained case,and the pricing of contingent claims under constraints and with higher interest rate for borrowing than for lending is discussed. 分析了期权的定价，研究了借款利率大于债券利率同时投资策略受限制情况下期权的定价。更多例句>> 6) option pricing bounds 期权价格边界补充资料：看跌期权价格的基本特征看跌期权价格的基本特征卷八衍生品交易 109投资组合C和D:欧式看跌期权价格下限时点T投资组合 C D时点0一—-一州一一p+S{乌·Xe一rT一S 又因为期权的最低价值不应低于O，所以有(7)式，即: p>~(X，一rT一s，0) 例5.4有一个欧式股票看跌期权，执行价格为$65，距到期日有4个月时间。股票现时价格为琴印，75，此期间内无股息支付。无风险利率为8%(年率，连续复利)。也就是，S二非印.75，X二$65，T=4/l2，r二8%。根据(7)式，则该期权的定价下限为 tnax(X’一汀一S，0) 即: ~(65·e一。岛’4/12一印.75，0)二非2 .54 (2)无股息支付情况下美式看跌期权的定价下限: 据(7)式，对于欧式看跌期权，有p>~〔x一rT一S)。由于美式看跌期权有提前执行的可能性，所以其定价下限应如下式所示: p)rnax(X一S，0)(8) (3)有股息支付情况下欧式看跌期权的定价下限: 若已知在期权有效期t，时点有一金额为D，的股息支付，参照证明(7)式的方法，我们可以推知，欧式看跌期权的定价下限将变为: p>max(X卜rT一S+Dl，o)(9) (4)有股息支付情况下美式看跌期权的定价下限: 在期权有效期d时点有一已知金额的股息支付Dl，这种情况下，美式看跌期权的定价一F限由下式得出: P〕max(P，，R)(10)其中，P，=max(o，X一s)(10.1) 几=max[0，xe一“，一(s一Dle一‘)j(10.2。 (10)式的证明与(3)式的证明相似。在这里我们考虑R，R反映的两种期权执行策略，一是除息日后一刻执行，二是即刻执行。其他的一些策略，如在除息日前执行和在到期日执行，可以证明不是最优的。下面我们来证明。 ①即刻执行看跌期权:即刻执行看跌期权可实现其内在价值，即R，R二，(0，x-s)。但即刻执行期权则意味着放弃了期权的时间价值，因此有P)P，。 ②在除息日后立刻执行期权:假定有两个投资组合，E和F，E中包括一个美式看跌期权，F包括一个股票空头和(x+D;)e一”‘的现金·在t1时刻，如果S、鉴x，则期权得到执行;如果S、)x，则E的价值为零假定F中的现金部分以，进行投资至t，增加至x+D，，其中Dl用以支付股息，所以F在t;时的价值为X一S、我们可以得知，在t时，如果气‘x，则E的价值与F相等;如果St、>X，则E价值大于F。说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。参考词条固定价格购买任择权名义价格购买任择权收购价格采购价格并购价格购买价格

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