3) Zero coupon bonds
零息票债券;零券息债券
4) coupon-bearing bond
附息票债券
1.
The pricing of coupon-bearing bond option with delay in delivery is discussed,where the fundamental solution of partial differential equation is adopted and an explicit pricing formula of European option based on Hull-White model of short interest rate is exhibited.
采用赫尔-怀特(Hull-White)短期利率模型,利用偏微分方程基本解方法,分别就标准型和资产交付日滞后于期权到期日类型的欧式附息票债券期权给出定价公式。
5) zero-coupon bond
零息票债券
1.
Research on the application of exponential spline function to the pricing of zero-coupon bond;
指数样条函数在零息票债券定价中的应用
6) Coupon Bond
有息票债券
补充资料：零息票债券
零息票债券, 无息债券 Zero-Coupon Bond
定义：
买卖价格相对面值有重大折让的企业债券或市政债券。出现大额折让是由于债券并无任何利息。投资者在债券到期以票面值赎回时可实现利润。这类债券可以在发行时加入折扣，或由一家银行除去息票，然后包装成为零息票债券发行。
欧洲美元债券市场在1982年1月所发行，其发行价格低于面值甚多，但没有附利息。投资者持有该种债券主要是基于其资本增值，即赎回面值高于购入折扣价之数；而发行者则可免除需要定期付息所引起的资金周转问题。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。