1) inhomogeneous path
非均匀路径
2) inhomogeneous turbulent path
非均匀湍流路径
1.
In the numerical simulation of light propagation along an inhomogeneous turbulent path,five methods for the selection of C2n between phase screens are discussed,to reduce the error due to the assumption that turbulence between phase screens is homogeneous.
针对非均匀湍流路径光传播的数值模拟,为减小相位屏间湍流强度均匀的假设所引起的模拟误差,数值分析了五种选择相位屏间折射率结构常数Cn2的可能方案。
3) homogeneous path
均匀路径
4) radial un-uniformity
径向非均匀
1.
During the Superpave rotary compacting molded test part, owing to the rotary action and test model restraining the mixture, the molded test parts are easy to form the radial un-uniformity distribution.
Superpave旋转压实成型试件时,由于旋转作用和试模对混合料的约束,成型试件很容易产生径向非均匀分布。
5) non-uniform holes
非均匀孔径
1.
The method based on fundamental space-filling mode to judge the mode cutoff is no longer applicable for analyzing the photonic crystal fiber(PCF) with non-uniform holes.
对于非均匀孔径光子晶体光纤(PCF)模式截止特性的分析,基于基空间填充模(FSM)的方法不再适用。
6) non-uniform radial flow
非均匀径向渗流
1.
Measuring method for anisotropic permeability by non-uniform radial flow in a whole core;
全岩心非均匀径向渗流各向异性渗透率测定方法
补充资料：路径非相关工具
路径非相关工具
[路径非相关工具] 1.二项式期权 二项式期权(Bill田叹伽ions)又叫作欧式数字式期权(%26助伴朋Digi磁QPtionS)，其损益曲线为非连续性的，即，如果二项式期权在到期日处于有利价，则其持有人可获得一定数量的现金支付;如果二项式期权在到期日处于无利价，其持有人的收益为零。二项式期权也分为看涨期权和看跌期权。我们依然以股票期权为例进行讨论，并使用前面的符号。另外，我们以Q表示有利价二项式期权在到期日支付的确定数量现金。首先我们来看二项式看涨期权。 (l)二项式看涨期权 如果以DcT表示二项式看涨期权的到期日价值，则有:如果Sr>X:如果Sr鉴x。其损益如下图所示。 根据风险中性估值原则，该二项式看涨期权在初始日的价值应该是其回报期望值的现值。据B一S模型，到期日股价高过执行价格的概率是N(也)，所以在初始日，有:卷八衍生品交易177‘=、一令·甄(6，同样，为使期权初始价值为零，有: 肠‘Q 鸣=叫瓦~4.选择人期权 选择人期权(Ch~r OPtion)又称作“随你所愿”期权(“As YouUkeit’’ OPtion)，它给予持有人的权利是在一个确定的时段后，持有人可选择决定所购买的是看涨期权还是看跌期权。 假定这里涉及的是欧式期权。作为选择人期权的交易物之一的看涨期权到期日为T;，执行价格为x，，而看跌期权的到期日为毛，执行价格为瓦。选择人期权的到期日为T，T鉴叭，毛。显然，T时选择人期权的价值为: C认二~(街，Pr) 为确定选择人期权在初始日的价值，我们来考虑一个特殊的情形。假如叭二飞，Xl二兀二X，我们可以利用看涨期权一看跌期权平价方程，因而有 Cor二~(c，p)二~(c，c+xe一“几一T)-STe一q(TI一r)二。+e一，(11一T)max(o，、一(，一q)(Tl一T)一Sr)(7) 其中，q为连续股息率。从式(7)中我们可以看到，选择人期权实际上由两部分构成: (l)一个到期日为叭，执行价格为X的欧式看涨期权; (2)e一“(、一T)个到期日为rr，执行价格为Xe一(‘一0)(、一’r)的欧式看跌期权。 因此，利用B一S模型，我们可以很容易的给出这类选择人期权的定价公式。 除了上述的特殊情形，选择人期权就不再是上面提到的两部分头寸的组合。它的特征与复合期权有相似之处。对于一般情形的选择人期权进行定价，就要涉及到较复杂的数学推导，这时不作详细讨论。
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参考词条