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1)  usance bill rate
远期汇价
2)  buying rate for usance bill
远期汇票买入价
3)  Forward Exchange Rate Mispricing
远期汇率定价偏差
4)  Forward rate
远期汇率
1.
Study on the method of counting forward rate by forward margin;
按远期差价计算远期汇率方法研究
2.
An analysis is made on the impact mechanism and effect of NDF transaction on domestic Renminbi exchange rate,and Grange causality test is made on the NDF exchange rate,domestic spot and forward rates.
分析离岸NDF交易对于境内人民币汇率的影响机制和效应,对NDF汇率和境内即期、远期汇率之间进行格兰杰因果检验,结果表明:境内即期汇率与NDF汇率之间有较强的引导作用,境内即期汇率占主导地位;1年期的NDF汇率与境内远期汇率之间相互引导,而在其他期限品种上,只存在境内远期汇率对NDF汇率的引导作用。
5)  future foreign exchange
远期外汇
6)  forward exchange
远期汇兑
补充资料:中断—远期、可选择退出的远期合约、远期—翻转期权


中断—远期、可选择退出的远期合约、远期—翻转期权


【中断一远期、可选择退出的远期合约、远期一翻转期权]“中断一远期”(b花ak一肠,田月s)以及上面的其他名词都是对同一个概念的不同称呼:一种可以中断的远期合约,一种可以选择退出的远期合约(FOX),一种可以翻转的远期合约(肠,田月一~ing oPtion)。这个概念是客户中断价格越高,则公司会越快地中断远期合约,并从美元下跌中获利。这个优点被公司在更进一步偏离当前市场价格的远期汇率上的交易所抵消。例如,若中断价格被定在当前的远期汇率1 .7(XX)马克上,向公司报出的偏离市场的汇率被提高到1 .7707马克,要比市场价高4%。随着中断价格被定得较低一些,去翻转远期合约的机会就减少了,不过这时该公司能够按更接近真实市场汇率的远期汇率去进行交易。1.5(XX)马克的中断价格允许这家公司按1.7152马克的价去执行远期交易,比实际远期汇率高不到1%。 盈亏状态线的连续性在此再一次地显而易见。在上图中,在两个极端价格1.仪联)马克和2.以兀旧马克的中断远期合约之间,可以把这一点表现得更清楚。在中断价格定在1.(刀为马克的情况下,该合约被中断的机会无限小,因此公司在1 .7侧洲)马克的实除远期汇率上交易。这个中断远期的盈亏线退化为完全的平直线状态,就象一个通常的远期合约。在2.以X刃马克这个高的中断价格上,这个合约将几乎总是中断,因此该公司将几乎不可避免地以市场即时汇率成交。因此偏离市场的汇率被定得很高,但很接近这个中断价格。由于这个远期合约几乎总是要中断的,因此套期保值实际上并不存在,原始风险的对角线状况占主导地位。 上图所列的各种状况实际上等同于图7上的情况,那里显示的是通过一种简单看涨期权来套期保值的情况。稍作思考就可揭示,购买基础资产和购买一种看跌(期权)能创造出一种合成的看涨(期权)。在中断远期和通过实际看涨期权来保值之间的唯一区别,就在于期权费的支付时间上。在中断远期的情况下,期权费实际上是事后支付,并在到期时附加到基础资产价格上。因此可以再进行一次性质相当于1 .7阅0/1 .77m马克的中断远期交易,办法是通过让公司购买一份1.7(X刃马克的看涨期权,以及将0 .672马克的期权费进行投资或出借。卷八衍生品交易271用一种远期交易打包,在万一市场汇率走向有利于原始风险,而不利于远期合约的情况下,以中断所作出的承诺的能力。 创造这个概念的灵感可能是从后悔、懊恼中产生的。许多公司在进行套期保值之后,又遇到了市场最终向有利于它的方向的变动。
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参考词条