1)  NLOS
非视线路径
1.
The method is simple and practical, especially when the location estimates are corrupted by the Non-Line-of-Sight (NLOS) error.
方法简单实用,特别是在非视线路径(NLOS)干扰条件下,不仅定位精度高,而且显著地降低了定位失败的概率。
2)  NLOS error
非视线路径(NLOS)
3)  NLOS
非视距
1.
Pseudo-Target Dynamic Feasible Region Constraint Location Method Using Single Observer in NLOS Environment;
非视距环境下单站定位的伪目标动态可行域约束法
2.
A Method of NLOS Acoustic Passive Location Based on Ray Tracing;
基于射线寻迹的非视距被动声定位方法
3.
Improved location algorithm based on TDOA under the NLOS environment;
非视距环境下改进的到达时间差定位算法
4)  non-line-of-sight
非视线
1.
Optical antenna for non-line-of-sight scattering atmospheric optical communication;
非视线散射大气光通信的光学天线
2.
Based on the assumption of single-scattering,atmospheric propagation model of non-line-of-sight optical scattering communication system is studied.
利用大气对光的散射作用可以实现非视线通信。
5)  non-line-of-sight
非视距
1.
Comparing with the non-line-of-sight(NLOS) error induced by traditional timing and synchronization method,numerical simulations are carried out and the result.
数值仿真表明,与传统基于定时同步的TDOA估计方法相比,此方法能在无线多径传播环境中将非视距(NLOS)误差降低65%左右,显著提高了TDOA的估计精度。
2.
In this article ,according to some basic theory of Time Of Arrival(TOA) and the basic Non-Line-of-Sight (NLOS) property ( the NLOS error is always a negative one).
基于到达时间(timeofarrival,TOA)的简单原理和非视距(nonlineofsight,NLOS)误差的值总是正的附加延时超量的基本理论特性,最后采用几何坐标求值的算法,提出了一种只考虑NLOS误差的到达时间(TOA)定位方法。
6)  non-line-of-sight(NLOS)
非视线(NLOS)
参考词条
补充资料:路径非相关工具


路径非相关工具


[路径非相关工具] 1.二项式期权 二项式期权(Bill田叹伽ions)又叫作欧式数字式期权(%26助伴朋Digi磁QPtionS),其损益曲线为非连续性的,即,如果二项式期权在到期日处于有利价,则其持有人可获得一定数量的现金支付;如果二项式期权在到期日处于无利价,其持有人的收益为零。二项式期权也分为看涨期权和看跌期权。我们依然以股票期权为例进行讨论,并使用前面的符号。另外,我们以Q表示有利价二项式期权在到期日支付的确定数量现金。首先我们来看二项式看涨期权。 (l)二项式看涨期权 如果以DcT表示二项式看涨期权的到期日价值,则有:如果Sr>X:如果Sr鉴x。其损益如下图所示。 根据风险中性估值原则,该二项式看涨期权在初始日的价值应该是其回报期望值的现值。据B一S模型,到期日股价高过执行价格的概率是N(也),所以在初始日,有:卷八衍生品交易177‘=、一令·甄(6,同样,为使期权初始价值为零,有: 肠‘Q 鸣=叫瓦~4.选择人期权 选择人期权(Ch~r OPtion)又称作“随你所愿”期权(“As YouUkeit’’ OPtion),它给予持有人的权利是在一个确定的时段后,持有人可选择决定所购买的是看涨期权还是看跌期权。 假定这里涉及的是欧式期权。作为选择人期权的交易物之一的看涨期权到期日为T;,执行价格为x,,而看跌期权的到期日为毛,执行价格为瓦。选择人期权的到期日为T,T鉴叭,毛。显然,T时选择人期权的价值为: C认二~(街,Pr) 为确定选择人期权在初始日的价值,我们来考虑一个特殊的情形。假如叭二飞,Xl二兀二X,我们可以利用看涨期权一看跌期权平价方程,因而有 Cor二~(c,p)二~(c,c+xe一“几一T)-STe一q(TI一r)二。+e一,(11一T)max(o,、一(,一q)(Tl一T)一Sr)(7) 其中,q为连续股息率。从式(7)中我们可以看到,选择人期权实际上由两部分构成: (l)一个到期日为叭,执行价格为X的欧式看涨期权; (2)e一“(、一T)个到期日为rr,执行价格为Xe一(‘一0)(、一’r)的欧式看跌期权。 因此,利用B一S模型,我们可以很容易的给出这类选择人期权的定价公式。 除了上述的特殊情形,选择人期权就不再是上面提到的两部分头寸的组合。它的特征与复合期权有相似之处。对于一般情形的选择人期权进行定价,就要涉及到较复杂的数学推导,这时不作详细讨论。
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