1) volatility of futures and spot markets
期现货波动率
3) realized volatility
实现波动率
1.
By using intraday high frequency data of Shanghai and Shenzhen stock indices,the paper builds up a realized volatility model and a realized range model based on ABFIMA model and CARR model respectively, which are applied to calculate VaR.
本文利用沪深股指日内高频数据,分别通过ARFIMA模型和CARR模型对实现波动率和较新的实现极差建模,计算风险价值。
4) volatility of future
期货收益波动
5) spot rate
即期汇率;现货汇率;现货价
6) spot exchange rate
现货兑换率;即期汇价
补充资料：现货
| 现货 spot 交易成交后卖方立即付货收款，或先付货，买方在极短的期限内付款的商品的总称。期货的对称。现货交易中通行的是一手交钱一手交货的交易方式，或者采取以货易货的交易方式。 现货交易一般适用于农副产品买卖、小额批发和零售交易。在中国，零售企业现货交易，一般采取一手交货一手收钱，银货两讫的方式；批发企业现货交易，除采取一手交货一手收钱的方式外，还采取通过银行托收承付的方式在限期内结算。现货交易的特点有：①在交易的目的上，是为了获得商品的所有权。②在交易方式上，一般通过一对一的双方谈判进行，不必集中在特定的时间和地点。 |
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参考词条