1) modified-GARCH model
修正GJR-GARCH模型
3) Market model modified by GARCH
GARCH修正的市场模型
5) GARCH-normal model
GARCH-正态模型
6) O-GARCH
正交GARCH模型
1.
So this paper uses O-GARCH model and CCC model to calculate the volatilities of portfolio.
因此,使用正交GARCH模型和CCC模型来估算波动率,并以沪深两市A股市场上四个行业的65只股票为样本,使用RM SE和M AD指标比较这些模型的预测能力,求得股票组合的V aR,得出前者效率高和后者预测能力略高的结论。
补充资料：模型修正
分子式：
CAS号：
性质：建立模型并作实验检验时，有时会发现该模型有系统性的偏差，表明该模型有缺陷，因而不能保持等效性。此时需要在模型中增补某些项以对模型进行修正。如在小尺寸设备中得到验证的并确定了模型参数的模型，在大尺寸设备中未能保持足够的等效性。此时必需增补某些项或调整某些参数值；又如催化剂因中毒而活性降低，此时也需要随时调整模型参数。
CAS号：
性质：建立模型并作实验检验时，有时会发现该模型有系统性的偏差，表明该模型有缺陷，因而不能保持等效性。此时需要在模型中增补某些项以对模型进行修正。如在小尺寸设备中得到验证的并确定了模型参数的模型，在大尺寸设备中未能保持足够的等效性。此时必需增补某些项或调整某些参数值；又如催化剂因中毒而活性降低，此时也需要随时调整模型参数。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条