1) DVaR
动态风险价值
1.
With a view to many limitations of finance risk measure, Value at Risk( VaR) ,in the Non-walrasian market, constructing dynamic value at risk (DVaR) which reflects the individual risk preference is very essential.
鉴于非瓦尔拉斯市场下的金融风险测度VaR存在着众多缺陷,建立反映主观风险偏好的动态风险价值成为必要。
2) Dynamic Cohesive Value at Risk
动态一致性风险价值
3) Fluctuations in the value of risk
价值波动风险
4) dynamic conditional value-at-risk
动态条件风险值
5) value at risk(VaR)
风险价值
1.
Then,a model of the value at risk(VaR) of a non-Walrasian market is presented.
研究了非瓦尔拉斯市场下的风险测度;详细介绍了相关的背景、概念;提出了非瓦尔拉斯市场下风险价值模型;讨论了非瓦尔拉斯风险价值计算方法;最后,通过算例比较了该模型和传统风险价值的异同。
6) value at risk
风险价值
1.
Selecting Optimal Portfolio on the Basis of Value at Risk;
基于风险价值的投资决策分析
2.
Application of conditional value at risk measurement in bank s optimal portfolio;
条件风险价值度量方法在银行投资组合优化中的应用
3.
Cohesive Value at Risk and Non-Parametric Calculation;
一致性风险价值及其非参数方法计算
补充资料：动态风险
动态风险
【动态风险】又称“投机风险”。既有损失机会又有获利可能的风险。如股票行情的变化、外汇汇率的跌浮。所以，动态风险常与经济、政治、科学技术及社会的变化密切相关，它多呈现出多变、不规则的运动曲线，难以通过大数法则对其进行预测。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条