2) compound binomial risk model
复合二项风险模型
1.
The ruin probabilities in the compound binomial risk model;
复合二项风险模型的破产概率
2.
Ruin probabilities in a kind of compound binomial risk model are studied in this paper.
将经典的复合二项风险模型进行推广,研究具有两类相关索赔的复合二项风险模型。
3.
Some properties for a double typeinsurance compound binomial risk model is given,and the formula of the ruin probability are obtained in this paper.
讨论了双险种的一般情形的复合二项风险模型,得出了最终破产概率公式。
3) compound negative binomial risk model
复合负二项风险模型
1.
The ruin probability of compound negative binomial risk model is considered.
考虑了复合负二项风险模型下的破产概率。
4) compound binominal risk model
广义复合二项风险模型
1.
As far as the generalized compound binominal risk model is concerned,the ultimate ruin probability and Lundberg inequality were deduced by defining the adjustment coefficient and applying progressive mean rule and Chebychev inequality.
还对其作进一步推广,对引入利率的广义复合二项风险模型导出了该模型下的破产前一刻盈余与破产赤字的联合分布。
5) classical risk process with constant interest force
常利率古典风险模型
1.
The barrier strategy for the classical risk process with constant interest force is considered.
考虑带常利率古典风险模型下的边界分红问题,给出了期望折现分红函数满足的积分-微分方程,并利用killing过程的观点给出了进一步的解释。
补充资料：国际利率风险
国际利率风险
【国际利率风险】国际货币资本借贷中，因国际利率在一定时间内发生始料未及的变动，致使有关国际金融主体其实际收益与预期收益或实际成本与预期成本发生背离，从而蒙受经济损失的可能性。国际利率，是指在一定时期内，国际货币资本的利息额与本金额之间的比率，是利率的一种形态。如外白金融市场利率与离岸市场利率，或是国际商业银行贷款利率与国际债券利率，都属于国际利率。如国际商业银行贷款，借方所承受的国际利率风险是一种单一式的国际利率风险。主要表现在:受险时间是由国际商业银行贷款借人日至清偿日的整个借款有效日;借款人逐期所实际支付的国际利息数额要多于按照当时市场上国际商业银行贷款利率逐期可能支付的利息数额。而作为贷方，国际商业银行所承受的国际利率风险也是一种单一式国际利率风险，具体表现在:受险时间是由国际商业银行贷款贷出日至清偿日的整个贷出;国际商业银行逐期实际收人的国际利息数额要少于按照当时市场上国际商业银行贷款利率计量所逐期可能收人的国际利息数额。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条