1) NDF exchange rate
非交割远期汇率
2) Option date forward
任选交割日的远期汇率
3) Non-deliverable Forward
非交割远期
1.
Interaction between Onshore Spot Rate and Offshore Non-deliverable Forward:Before and After Reform;
离岸人民币非交割远期与境内即期汇率价格的互动:改革前后
4) RMB non-deliverable forward exchange rate
人民币无本金交割远期汇率
1.
A strong and close relation between RMB forward exchange rate and RMB non-deliverable forward exchange rate is testified by the cointegration test.
通过对境内人民币远期汇率(FR)和境外人民币无本金交割远期汇率(NDF)的关系进行协整分析,发现境内外人民币远期外汇市场具有较强的联动性,二者的走势基本趋同;在此基础上对两个市场上的人民币远期汇率的波动特征进行了比较,认为境内人民币远期汇率和境外NDF汇率的波动特征存在一定差异,前者更具有新息冲击曲线的非对称特性。
5) CNY NDF market
非交割远期市场
补充资料：远期汇率（forwardrate）
与即期汇率相对。外币买卖双方成交后，并不能上能下上交割，而是约定在以后一定期限内进行交割时所采用的约定汇率。远期外汇是以即期汇率为基础加减升贴水来计算的。远期汇率是以即期汇率为基础加减升贴水来计算的。远期汇率低，其差价称为贴水；两者相等称为为平价。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条