补充资料：基本风险分析方法

基本风险分析方法


【基本风险分析方法】 (l)风险分析的一般步骤 风险分析是帮助银行管理者在情况相当不确定时作出合理决策的方法。其主要程序有五个步骤: 第一，数据的收集和处理首先要尽可能多地收集有用的数据，要分析确定数据的信息含义，进行有助于达到分析 目的的必要筛选。对所用数据还要进行适当简化，以利分析运算的方便。在此基础上，将数据按某种特定的意义进行分类和分级。 第二，关键变量的确定和表述 通常可根据过去的经验或理论的逻辑来判断关键变量，但有时也需要待问题处理完并经过敏感性分析后才能确定。对关键变量的定量表述就是其概率分布的描述，如二项分布、超几何分布、泊松分布和正态分布等。但对关键变量最简洁的是采用三角分布方式表述，即确定其最大值、最小值和最频值(最可能值)。 第三，模型的输出人模拟1008060 40201002oo‘~I二…一~~’~(’.300 4005oo600700aC=〔0 .lx(l3(X)。一7。以〕)2+…+0.lx(姗一硼)’]告二2192 可见，尽管C企业预期销售收人的期望值最大，但A企业标准差最小。然而仅仅这样比较尚缺乏说服力，因为两者间如果期望值的差距远远大于标准差的差距，风险大小的现实含义就很不相同。因此，对于随机变量期望值不相同的项目比较来讲，需要进一步用变异系数(砂来表示每单位期望值下的离散程度，其计算公式为: 刀=E(R) 经测算得:取二0.1317，、二0.3130，伞二0 .2434。 由此得出结论是:A企业的风险最小。 以上是单项资产的风险分析。下面转人多项资产组成的资产结构总体风险的分析。现假设某资产结构H由A、B两种资产构成，各自所占比重为X、Y，其概率分布表示从略。 总体风险分析的第一个特殊参数是相关系数(妙，它表明相关联的随机变量一起变动中相互关系(又称协变)的程度，其计算公式为: 。R、一E(R^)凡.一E(护) P^a=.叉—、一一一一二—x耽 ’‘一i二l八口B‘一‘ 其中伽为资产结构中A与B两种资产的相关系数;n为概率个数:R^、凡分别为A和B的预期收益变量，E(R^)、E(凡)分别为A和B的预期收益期望值，入、几分别为标准差，几为A与B两项资产第i个共同概率。

说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。