1) Stochastic Duration Model
随机持续期模型
1.
This part extends the Macaulay Duration Model by using Vasicek Model in bond pricing thesis, iucubrates and discusses the Stochastic Duration Model, and estimates the.
在此基础上，对最为流行和实用的麦考莱持续期模型进行详细的介绍，将广泛应用于债券定价理论的Vasicek模型对麦考莱持续期模型进行拓展，深入研究和探讨随机持续期模型，并运用银行同业拆借市场利率对随机持续期模型进行参数估计。
2) LMSCD model
长记忆随机条件持续期模型
1.
Thereafter,making use of the ultra high frequency durations data in Shanghai stock market,the authors construct three different LMSCD models,which are for trade durations LMSCD,price durations LMSCD and volume durations LMSCD,respectively and testify the existence of long memory in ultra-high frequency durations series.
文章针对股票市场的超高频持续期序列,提出了长记忆随机条件持续期模型(LMSCD),并给出了模型参数的极大谱似然函数估计方法。
3) duration model
持续期模型
1.
This paper establishes the duration model by taking into account the inherent time and employing 310,000 transactions data censored for 4 mutual funds,and observes the disposition effect on the institutional investors.
本文建立既考虑“内在时间”(inherent tim e)影响,又处理了样本数据审查(censored)问题的持续期模型,采用4只投资基金的31万多帐户交易数据作为样本,系统研究了我国基金投资者的处置效应。
2.
The behavior of those China s banks which adopted an e-finance innovation(international debit card) is studied using the duration model to analyze the influencing factors on the banks decision to adopt innovations and seek for the laws of diffusion of innovations.
针对我国银行业采纳网络金融创新产品(国际借记卡)的行为,运用持续期模型分析影响银行采纳创新产品的因素,挖掘创新产品扩散过程中的规律。
3.
Based on discussions of three significative implications of Macaulay duration, this paper analyzes and compares several important duration models published recently, including directional duration, partial duration and approximate d.
本文在深入探讨Macaulay持续期的三种重要含义的基础上,详细地分析和比较了近期提出的几种主要持续期即:方向持续期、部分持续期和近似持续期,最后简单讨论了将这些持续期模型及其免疫策略用于中国市场应注意的问题。
5) stochastic continuum model
随机连续模型
1.
Using stochastic continuum model to simulate hydro-mechanical processes in deformed fractured rock during tunnel excavation;
随机连续模型分析裂隙岩体耦合行为
6) stochastic expected value models
随机期望值模型
1.
An efficient algorithm for solving stochastic expected value models;
一种求解随机期望值模型的有效算法
2.
Solving stochastic expected value models with hybrid intelligent algorithm of based on PSO
基于PSO求解随机期望值模型的混合智能算法
补充资料：欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权
欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权
【欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权】期权合约所规定的权利有一定的时效期，过了失效日后，权利即行作废。一些期权规定权利仅能在有效期的最后一天执行，这种期权被称为欧洲式期权(ell功pean叩tions);另一些期权则容许在有效期内任何一天执行，这种期权被称为美国式期权(一~oPtions)。值得指出的是，虽名为欧洲式或美国式期权，但已无任何地理上的意义。由于欧洲式期权的规定过于严格，又出现了一种“改变的欧洲式期权”，它允许期权在一定的时间范围内进行交易。可见，美国式期权为期权购买者提供了更多的选择机会，因此，它的购买者也往往需支付更高的保险费。近年来无论在欧洲或美国，所交易的期权均以美国式为主，欧洲式期权虽仍存在，但其交易量已比不上美国式期权。 在so年代末期，市场上又出现了一种所谓亚洲式期权(asian ontions)，但也无地理上的意义，其差别主要在于履约价值(exe而sev公此)的计算。以买权为例，无论是美国式期权或是欧洲式期权，执行权利所能得到的履约价值均为当时标的物的市价减去履约价格，再乘以合约所定的数量，但亚洲式期权的履约价值则为权利期间内标的物市价的平均(计算至履约日为止)，减去履约价格，再乘以合约所定的数量。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条