1) MBS Pricing Model
MBS定价模型
2) MBS pricing
MBS定价
1.
Therefore,the article take "fix the suitable MBS pricing model of China" as the research goal,in order to coordinate MBS\'s distritution and transaction.
因此,本文以“建立适合中国MBS定价的模型”为研究目的,借以配合MBS的发行和交易。
2.
This part introduces the background and the significance, introduces the relevant literature about with MBS pricing methods and abroad related research and domestic related research.
基于以上分析,文章主要围绕MBS的定价问题展开,全文主要分为五部分,各部分主要内容如下:第一章为前言部分,提出写作的研究背景和意义,总结并回顾MBS定价方法的相关文献,介绍国内外学者的相关研究成果,同时也介绍了本文的主要内容和研究方法。
3) Transitional Model
过渡型MBS模式
4) pricing model
定价模型
1.
Research of peak-valley TOU pricing model;
峰谷分时电价定价模型研究
2.
Research on pricing model and method of seasonal commodity;
季节性商品的定价模型及方法研究
5) model order determination
模型定价
6) price model
定价模型
1.
A kind of agricultural commodity option price model with storage cost
支付存贮费用的农产品期权定价模型研究
2.
This article aims to analyze the effect of the E-commerce cost and recessive consumption cost under the circumstances of sale online, and probe into the price model of purchase on- line.
本文拟用经济学观点分析电子商务成本和隐性消费成本对“网上购物”商品价格的影响、并探讨“网上购物””定价模型。
补充资料：Black-Scholes期权定价模型
Black-Scholes期权定价模型
很高的情形下，我们可以用这两种模型来估计所有期权的价值。【Bl‘k一scholes期权定价模型】1973年是衍生工具市场发展史中的重要一年。在这一年里，芝加哥期权交易所成立，引进了股票期权交易，从而开创了有组织的期权交易。而同一年里，麻省理工学院(Mrr)的两位教授，即Fischer Black和M”旧n ScholeS，在《政治经济学期刊》(Joumal of Political EconO]my)上发表一篇题为仆e Pricingof伽ions and Co卿rateu曲il-ities的论文，阐述了一个影响极为深远，被誉为金融理论经典之一的模型，即我们下面要讨论的B一S期权定价模型。 1.基本假设 Black和反holes两位教授在推演B一S模型时所涉及的数学已相当复杂，我们在这里不做讨论。不过，同任何一个理论模型一样，B一S模型需要建立在一系列假设条件基础之上。其中主要的假设条件如下:卷八衍生品交易155 (l)股价变动呈对数正态(】。9 nollnal)分一样，都是基于无风险套利机会不应存在的论布，其期望值与方差一定;断之上。投资者可利用股票和期权构造无风险 (2)交易成本及税率为零，所有证券为无投资组合，而此组合的收益必须等于无风险利限可分;率。这样的无风险投资组合之所以得以构成是 (3)期权有效期内无股息分配;因为股价同期权价格是受同一不确定因素，即 (4)证券交易为连续性的，不存在无风险股价变动影响的。在一段很短的时间里，一个套利机会;看涨期权的价格与作为其基础交易物的股票价 (5)投资者可以无风险利率进行借贷;格是完全正相关的，而一个看跌期权的价格会 (6)无风险利率r是恒定的。与股票价格完全负相关。这两种情况下，在以 以上的一些假设条件是可以放松的。B一期权和股票构成的投资组合里，两者的收益和S模型面世之后，许多研究人员针对这些假设损失就会互相抵销，因而投资组合在这个短时条件，对其进行改进和修正，使B一S模型的期末的价值几乎是确定可知的。适用条件更加接近实际。对于一个给定的期权，其价值会随股票价 2.B一5模型理论分析格的变动而变动，即C=c(s)，图8中光滑曲 在一定程度上，B一S模型是对我们前面线代表看涨期权与股票间的函数关系。在任何讨论过的二项式模型的扩展和延伸。当然在实时点，此曲线的斜率描述了估价的微小变动而际中，B一S模型是先于二项式模型面世的。引起的看涨期权价格的变动。假定在某一时前者于1 973年面世，而后者是通过COx，Ross点，斜率等于0 .6，即股价的一个单位的变动和Rubinsteinl976年的一篇论文而为世人所知会造成相应的欧式看涨期权价值的0.6个单位的、的变动。此关系如图8所示。
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参考词条