3) RBAC model
RBAC模型
1.
In order to promote the security of multi-users access,the properties of the BLP model,Biba model and RBAC model were given,and the problems of data write/read operation and data transmission in the security architecture of application area boundary were described.
为解决应用区域边界安全体系结构中的多主体访问控制安全问题,分析了应用区域边界的安全体系结构,利用BLP模型、B iba模型和RBAC模型的基本性质,针对该类安全体系结构的数据读/写操作和数据传送问题,详细定义并描述了创建客体规则、创建主体规则和数据传送中发送/接收规则。
2.
In this paper,we give a RBAC model named CALM-RBAC to face the vulnerability.
该文基于集中式ALM的特点,提出了相应的RBAC模型—CALM-RBAC,并对该模型进行了UML语言的描述。
3.
Explains on the design idea of RBAC model,discusses the central OOP model of authority managementsystem and such pivotal technology as authority accessing and controlling.
提出了某数字证书管理系统中基于RBAC模型的权限管理模块的设计和实现方案。
4) E-RBAC Model
E-RBAC模型
1.
Realization of General User Privilege Allotment Based on E-RBAC Model;
基于E-RBAC模型的通用用户权限配置的实现
5) role-based access control
RBAC模型
1.
In this paper,the temporal authorization and the temporal role-based access control model are presented.
时间约束的RBAC模型是RBAC模型在时间约束上的扩充。
2.
Traditional access control models have limitations, but role-based access control model can effectively overcome the limitations, simplify the complexity, reduce the management cost of authorized access, and provide a safer access control strategy.
传统的访问控制模型存在缺陷，RBAC模型有效地克服了传统访问控制技术中存在的不足之处，可以减少授权管理的复杂性，降低管理开销，提供一个比较好的实现安全访问的控制策略。
6) RB-RBAC model
RB-RBAC模型
补充资料：布莱克-斯科尔斯模型的扩展
布莱克-斯科尔斯模型的扩展
股票指数翔权、货币 期权和期货翔权[布莱克一斯科尔斯模型的扩展】我们将提出一条简单的规则，使不支付股息的欧式股票期权的分析可以扩展到适用于连续支付股息的欧式股票期权。不支付股息的股票与支付连续股息的股票是不相同的，两者相差的就是股息，我们用q来表示股息率。在布莱克一斯科尔斯模型的介绍分析中，我们已经知道股息的支付将引起股票价格下跌，下跌的数值恰好就等于股息值。因此，以年息率q连续支付股息与不支付股息相比，会引起股票价格的增长率低一个数值qo如果连续支付的股息率为q，那么从时间t到T，股票价格的增长为S一‘Sr，而在不支付股息的条件下，在同样的时段里，股票价格将从S-卜s。e仰一”。或者说，在不支付股息的条件下，在同样的时段上，股票价格会从se一q‘T一‘、~乌· 根据L述理论，在以下两种情况下.当时间为T时，股票价格概率分布相同: 1.股票价格的初始值为S，支付的股息率等于q 2.股票价格的初始值为Se一q‘T一”、不支付股息。 这就引出了一条简单规则:如果欧式期权的有效期限为T一t，基础资产为股票，已知股息率为q，那么，我们可以将股票现行价格s扣去股息因素后以Se一祖一”表示，这样支付股息的股票期权的价格与不支付股息的股票期权价格相似。 1.期权价格的边界 首先，作为这一简单规则的应用，我们来考虑支付股息率为q的欧式股票期权的定价边界问题。以se一必一‘)取代股票现行价格s，那么欧式期权的价格下限c可以由F式表示 c>max(Se一”(T一，)一Xe一’夭‘一t，，0)(z)其中，一无风险利率(连续复利) 二一期权的协定价格 t一一现行时间 「「—期权到期时 C·—欧式看涨期权的价值(买入股票) 我们可以采用以下两种资产组合来直接证明该不等式: 资产组合A:一份欧式看涨期权加卜数额为xe一“T一’)的现金 资产组合B:股票股数为。一毗一’).股息再投资于股票。 先分析资产组合A，如果将现金以无风险利率再投资，到T时，现金值增大至x，当导>X时，看涨期权在T时被执行，资产组合A的价值为Sr。当Sr
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