（正）倒向随机微分方程,(Forward) Backward Stochastic Differential Equation,在线英语词典,英文翻译,专业英语

1) (Forward) Backward Stochastic Differential Equation

（正）倒向随机微分方程

2) Forward-Backward Stochastic Differential Equation

正倒向随机微分方程

using relevant linear forward-backward stochastic differential equations, it obtains a calculating formula of the retained proportion or retention for the reinsurance.

本文研究了投资影响下的再保险策略,利用有关的线性正倒向随机微分方程,获得投资影响下再保险的自留比例或自留额的计算式子。

Starting from systematic view,the paper integrates compensations that insuers will be up against with its return on investment and establishes linear forward-backward stochastic differential equations for proportional and excess-of-loss reinsurance premiums.

从系统的观点出发,把保险公司的赔付情况与投资收益相结合,对比例再保险和超额损失再保险,建立了在投资背景下它们应满足的线性正倒向随机微分方程。

3) Forward-backward stochastic differential equations

正倒向随机微分方程

The well-posedness of time-delayed forward-backward stochastic differential equations is studied.

研究了带时滞正倒向随机微分方程的适定性问题。

In this paper, we investigate the nature of the adapted solution to a class of forward-backward stochastic differential equations (short for FBSDE) without the non-degenerate condition for the forward equation.

研究了一类正倒向随机微分方程的适应解 ,其中正向方程不需要满足非退化条件。

4) Forward-backward stochastic differential equations

正-倒向随机微分方程

5) in short)

正倒向随机微分方程（FBSDE）

6) forward-backward stochastic differential equations with Poisson jumps

跳扩散正-倒向随机微分方程

Existence and uniqueness and comparison theorems of solutions to infinite horizon forward-backward stochastic differential equations with Poisson jumps(FBSDEs) are discussed.

研究了无穷水平跳扩散正-倒向随机微分方程解的存在唯一性以及比较定理。

参考词条

耦合正倒向随机微分方程量线跃变度

补充资料：随机微分

随机微分
stochastic differential

　　厂(xr)一厂(戈!)+丁厂，(x.一)、x、+ 十告)/‘’‘戈一，“〔‘，‘“一、、入;仁厂“、，-一.厂(、一)一厂(x一)。x一夸/’，(、一)(。xN。二:.其中IX，X」是X的二次变差.【补注】乘积dX·dy更常写作武X，Y]，其中“方括号”〔X.Y}是一个具有限变差的过程，使得IX，川=戈y‘、+dX·dy(0，t].当X=Y时，得到二次变差【X，X】.它被用在本条末.实际上，它是概率二次变差:当X是标准Brown运动时，科X，XJ是玫比g口e测度，而轨道真实的二次变差几乎必然是无穷的.亦见半鞍〔s恻~m盯恤g渔le)，随机积分(sto-chastic integn幻);随机微分方程(stochasticd政化丈ltialeq飞‘ltlon). 对非平坦流形连续轨道随机过程的研究，伊藤随机微分是不方便的.因为伊藤公式(2)与联系着不同坐标系的通常微分规则不相容.使用Cll)aT~姻微分(S加tono访ch di挽rentjal)，可以得到一个与坐标无关的描述方法.见IAI]，【A2]，第5章，[A3]，以及。pa1DHO助，积分{Stm飞ono访ch云negnd).随机微分障记谧拓c di场，即山l;e1Oxac侧”ec以丽皿中-咖Pe.”H幼l 一种关于随机基(0，.厂，(.汽):，。，P)的半鞍类S中的每个过程X二(X。，气，尸)用公式 (dX)I=X，一Xl=(s，t」，定义的随机区间函数dX.在随机微分族ds二{dX:X〔必中用下面公式引人过程的加法(A)，过程的乘法(M)及乘积算子(P): (A)dX+dy=d(X+Y); (M)(，dX)(、。]一了:。dX(随机积分(stoch努tieintegral)，中是局部有界可料过程且适应于a域流(，，)，、、，)); (P)dX·dy=d(XY)一X_dy一Y_dX，其中X_和Y_是X和Y的左连续等价形. 由它得出 (dX·dy)(s，t」= 二1 .ip艺(戈一戈_.)( yt一y，_.)， {A{~0!二l其中△一(s=t。　　

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1) (Forward) Backward Stochastic Differential Equation （正）倒向随机微分方程 2) Forward-Backward Stochastic Differential Equation 正倒向随机微分方程 1. using relevant linear forward-backward stochastic differential equations, it obtains a calculating formula of the retained proportion or retention for the reinsurance. 本文研究了投资影响下的再保险策略,利用有关的线性正倒向随机微分方程,获得投资影响下再保险的自留比例或自留额的计算式子。 2. Starting from systematic view,the paper integrates compensations that insuers will be up against with its return on investment and establishes linear forward-backward stochastic differential equations for proportional and excess-of-loss reinsurance premiums. 从系统的观点出发,把保险公司的赔付情况与投资收益相结合,对比例再保险和超额损失再保险,建立了在投资背景下它们应满足的线性正倒向随机微分方程。 3) Forward-backward stochastic differential equations 正倒向随机微分方程 1. The well-posedness of time-delayed forward-backward stochastic differential equations is studied. 研究了带时滞正倒向随机微分方程的适定性问题。 2. In this paper, we investigate the nature of the adapted solution to a class of forward-backward stochastic differential equations (short for FBSDE) without the non-degenerate condition for the forward equation. 研究了一类正倒向随机微分方程的适应解 ,其中正向方程不需要满足非退化条件。 4) Forward-backward stochastic differential equations 正-倒向随机微分方程 5) in short) 正倒向随机微分方程（FBSDE） 6) forward-backward stochastic differential equations with Poisson jumps 跳扩散正-倒向随机微分方程 1. Existence and uniqueness and comparison theorems of solutions to infinite horizon forward-backward stochastic differential equations with Poisson jumps(FBSDEs) are discussed. 研究了无穷水平跳扩散正-倒向随机微分方程解的存在唯一性以及比较定理。参考词条耦合正倒向随机微分方程量线跃变度补充资料：随机微分随机微分 stochastic differential 　　厂(xr)一厂(戈!)+丁厂，(x.一)、x、+ 十告)/‘’‘戈一，“〔‘，‘“一、、入;仁厂“、，-一.厂(、一)一厂(x一)。x一夸/’，(、一)(。xN。二:.其中IX，X」是X的二次变差.【补注】乘积dX·dy更常写作武X，Y]，其中“方括号”〔X.Y}是一个具有限变差的过程，使得IX，川=戈y‘、+dX·dy(0，t].当X=Y时，得到二次变差【X，X】.它被用在本条末.实际上，它是概率二次变差:当X是标准Brown运动时，科X，XJ是玫比g口e测度，而轨道真实的二次变差几乎必然是无穷的.亦见半鞍〔s恻~m盯恤g渔le)，随机积分(sto-chastic integn幻);随机微分方程(stochasticd政化丈ltialeq飞‘ltlon). 对非平坦流形连续轨道随机过程的研究，伊藤随机微分是不方便的.因为伊藤公式(2)与联系着不同坐标系的通常微分规则不相容.使用Cll)aT~姻微分(S加tono访ch di挽rentjal)，可以得到一个与坐标无关的描述方法.见IAI]，【A2]，第5章，[A3]，以及。pa1DHO助，积分{Stm飞ono访ch云negnd).随机微分障记谧拓c di场，即山l;e1Oxac侧”ec以丽皿中-咖Pe.”H幼l 一种关于随机基(0，.厂，(.汽):，。，P)的半鞍类S中的每个过程X二(X。，气，尸)用公式 (dX)I=X，一Xl=(s，t」，定义的随机区间函数dX.在随机微分族ds二{dX:X〔必中用下面公式引人过程的加法(A)，过程的乘法(M)及乘积算子(P): (A)dX+dy=d(X+Y); (M)(，dX)(、。]一了:。dX(随机积分(stoch努tieintegral)，中是局部有界可料过程且适应于a域流(，，)，、、，)); (P)dX·dy=d(XY)一X_dy一Y_dX，其中X_和Y_是X和Y的左连续等价形. 由它得出 (dX·dy)(s，t」= 二1 .ip艺(戈一戈_.)( yt一y，_.)， {A{~0!二l其中△一(s=t。　　说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
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