1) measure invariance of Levy processes
Levy过程的测度不变性
2) Levy process with positive jumping
带正跳的Levy过程
1.
The extremal distribution for the Levy process with positive jumping has close relation with non-ruin probability in risk analysis.
风险分析中古典风险模型的不破产概率与带正跳的Levy过程的极值分布有着密切的关系,人们已经获得了在一类特殊情况下此极值分布关于不破产概率的表达式[1]。
3) levy process
Levy过程
1.
To model this kind of phenomena,this paper introduces a discontinuous stochastic process where the European-style stock price is driven by the Levy process.
研究了标的资产由Levy过程驱动的欧式期权定价,假定无风险利率和波动率都是一般随机过程,通过等价测度变换,在Q测度下,得出不完全市场下的欧式期权定价公式和套期策略。
2.
To investigate the optimal maintenance policy of deteriorating system which is described by the Levy process, the model of condition-based maintenance is presented.
针对故障状态需要检测确定的劣化系统,以Levy过程描述其运行过程中状态变化,在此基础上提出了一类综合优化检测间隔期与预防性维修阈值的视情维修模型。
3.
In order to model the phenomena,the structural credit risk model driven by Levy process is discussed.
但在实际中,由于突发事件发生资产价值出现跳跃,为了描述这种现象,文章研究Levy过程驱动下的信用风险结构化模型。
4) Levy(Jump) processes
Levy(跳)过程
5) Levy measure
Levy测度
6) exponential of a Levy process
指数levy过程
1.
And pricing process respectively driven by an exponential of a Levy process, we obtain the accurate formulas of European option.
并给出了标的物价格服从指数levy过程的定价模型。
2.
This paper considers the affection about exchange rate to the price of options, supposes that exchange rate and pricing process respectively driven by an exponential of a Levy process, uses an actuarial approach and some important quality of Levy process, and obtains pricing formula of European option on foreign equity options.
在考虑汇率对期权价格的影响下,对汇率和标的物价格过程都服从指数Levy过程的假设,利用保险精算法和Levy过程的一些重要性质,得到了此时汇率联动期权的定价公式。
补充资料：正规过程和倒逆过程
讨论完整晶体中声子-声子散射问题时,由于要求声子波矢为简约波矢（见布里渊区），所得到的总波矢守恒条件会相差一个倒易点阵矢量G)。例如对于三声子过程有下列条件
， (1)
式中q1和q2是散射前的声子简约波矢, q3为散射后声子波矢，式(1)中G)的取值应保证q3也是简约波矢。这时会出现两种过程,其一是当q1+q2在简约区内时,可以取倒易点阵矢量G)＝0,式(1)则简化为总波矢守恒条件,称为正规过程或N过程。其二是当q1+q2超出简约区时,所取G)应保证q3仍落于简约区内,由于q3与q1+q2相差G),显然q3位于q1+q2的相反一侧，这时散射使声子传播方向发生了倒转，故称为倒逆过程或U过程。U过程总波矢不守恒,但总能量守恒,因为声子频率是倒易点阵的周期函数，而q3与q1+q2只相差一个倒易点阵矢量。N过程在低温长波声子的散射问题中起主要作用。当温度升高，简约区边界附近的声子有较多激发时，U过程变得十分显著,它对点阵热导有重要贡献。
在能带电子与声子散射问题中存在着与式 (1)相仿的总波矢条件
k+G＝k┡±q，
(2)
式中k与k┡分别为散射前后电子的简约波矢,±号分别对应于吸收或发射q声子。类似的在热中子-声子散射以及晶体中一切波的相互作用过程中，总波矢变化都相差一个倒易点阵矢量G),因此也都有N与U过程之分。这是晶体和连续媒质不同之处，连续媒质对无穷小平移具有不变性，才能求得总波矢守恒，而晶体只具有对布喇菲点阵的平移不变性，因此总波矢守恒条件会相差一个倒易点阵矢量。
， (1)
式中q1和q2是散射前的声子简约波矢, q3为散射后声子波矢，式(1)中G)的取值应保证q3也是简约波矢。这时会出现两种过程,其一是当q1+q2在简约区内时,可以取倒易点阵矢量G)＝0,式(1)则简化为总波矢守恒条件,称为正规过程或N过程。其二是当q1+q2超出简约区时,所取G)应保证q3仍落于简约区内,由于q3与q1+q2相差G),显然q3位于q1+q2的相反一侧，这时散射使声子传播方向发生了倒转，故称为倒逆过程或U过程。U过程总波矢不守恒,但总能量守恒,因为声子频率是倒易点阵的周期函数，而q3与q1+q2只相差一个倒易点阵矢量。N过程在低温长波声子的散射问题中起主要作用。当温度升高，简约区边界附近的声子有较多激发时，U过程变得十分显著,它对点阵热导有重要贡献。
在能带电子与声子散射问题中存在着与式 (1)相仿的总波矢条件
k+G＝k┡±q，
(2)
式中k与k┡分别为散射前后电子的简约波矢,±号分别对应于吸收或发射q声子。类似的在热中子-声子散射以及晶体中一切波的相互作用过程中，总波矢变化都相差一个倒易点阵矢量G),因此也都有N与U过程之分。这是晶体和连续媒质不同之处，连续媒质对无穷小平移具有不变性，才能求得总波矢守恒，而晶体只具有对布喇菲点阵的平移不变性，因此总波矢守恒条件会相差一个倒易点阵矢量。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条