1) multivariate Laplace distribution
多元Laplace分布
2) Laplace distribution
Laplace分布
1.
Extreme value distribution and Laplace distribution are heavy-tailed distributions.
极值分布和Laplace分布是一类厚尾分布,本文对沪、深两地股票市场的收益率进行了极值分布(以Gumbel分布最为常用)和Laplace分布拟合,并给出了风险价值(VaR)的估计。
2.
we use Laplace distribution to replace normal distribution for simulation of the distribution of return rate.
本文通过对深沪两地股票市场的股指收益率数据进行分析,发现两地股票收益率分布均呈现"尖峰厚尾"反正态特征,本文通过引入Laplace分布代替过去人们常用的正态分布去刻画收益率分布,结果显示Laplace分布比正态分布拟合效率有了明显的提高。
3.
convergence supper martingal and analytical method, a strong limit theorem for Laplace distribution is obtained.
利用似然比构造几乎处处收敛的上鞅 ,结合分析方法 ,给出了 Laplace分布的一个强极限定理 。
4) multivariate t-distribution
多元t分布
1.
Some results of mean square error matrix (MSEM) of the two-stage Aitken estimator introduced by Zellner (1962) in seemingly unrelated regressions (SUR) model with multinormal distribution are extended to the SUR model with a multivariate t-distribution.
本文把文献中关于正态分布下相依回归模型参数Zellner估计的有限样本均方误差 结果和效率结果以及两步协方差改进估计的一般均方误差结果推广到多元t分布情况, 在该分布下两种估计的统计优效性质均不变。
5) multivariate Poisson distribution
多元Poisson分布
1.
In this paper,a definition of multivariate Poisson distribution is proposed firstly.
首先给出了多元Poisson分布的一种定义,然后从研究其特征函数入手,讨论了多元Poisson分布的边缘分布、条件分布以及数字特征等一系列性质。
6) multivariate t distribution
多元t-分布
1.
This paper develops efficient method for computing the non-linear VaR of FX options when the exchange rate returns have multivariate t distributions.
主要研究当汇率回报呈多元t-分布时,对于外汇期权非线性头寸的VaR(Value at Risk)度量的问题。
补充资料：Laplace分布
Laplace分布
Laplace distribution
h户侄分布[La内沈正动川沁位用;JlaU月acap般npe及e-。en.el 一种连续概率分布，其密度为 ，(X)一合·。一，一“‘，一二
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参考词条