1) discounted penalty function
折扣罚金函数
1.
This dissertation is devoted to dealing with the Gerber-Shiu discounted penalty function (we will simply it to Gerber-Shiu function) on the compound Poisson risk model with several dividend rates, which includes the Gerber-Shiu function on the compound Poisson risk model with three dividend rates and the Gerber-Shiu function on the compound Poisson risk model with n+1 dividend rates.
本学位论文致力于研究进行多段分红的古典风险模型的破产理论，主要研究了分三段分红的古典风险模型的Gerber-Shiu期望折扣罚金函数(以下我们简称Gerber-Shiu函数)和分n+1段进行分红的古典风险模型的Gerber-Shiu函数。
2.
We also get the integro-differential equation and boundary conditions for the discounted penalty function.
本文在线性红利界限下讨论复合 Poissson 风险模型,得到在破产后发放红利和不发放红利两种情况下的风险模型的一些性质,并得到折扣罚金函数的积分微分方程及边界条件。
2) Expected discounted penalty function
期望折扣罚金函数
1.
Under such a model, we obtain the integral equation, the integro- differential equation and the recursive formula for the expected discounted penalty function.
在该模型下, 我们得到了期望折扣罚金函数所满足的积分方程, 积分–微分方程以及递推公式, 并且当保费和理赔额均为指数分布时, 我们使用积分–微分方程获得了破产时刻的Laplace变换和在破产时刻的赤字的闭式表达式。
3) expected discounted penalty function
期望折扣罚函数
1.
The expected discounted penalty functions of two continuous-time risk model(the classical risk model and the risk model with constant interest rate) were studied.
主要针对两类不同的连续时间风险模型(经典风险模型和带常利率因子的风险模型),利用积分型泛函满足的(脉冲)积分微分方程结果,具体推导出它们的期望折扣罚函数满足的方程。
2.
Then we discussed the boundary condition which the expected discounted penalty function satisfies,when claim waiting times are generalized Elang(n) distributed(i.
本文研究的是带分红的Sparre Andersen模型的期望折扣罚函数,将Shuanming Li和JoséGarrido关于此模型盈余超过分红线b时的完全分红思想推广为按比例分红,在此基础上讨论当索赔时间间隔为广义Elang(n)分布(即分布可以看作是含有n个不同参变量的指数分布的卷积)时它的期望折扣罚函数所满足的边界条件,并推导出期望折扣罚函数所满足的积分-微分方程和更新方程。
4) the expected discounted penalty function
折现罚金函数
1.
By a backward differential argument,we drive the integral equation satisfied by the expected discounted penalty function.
研究了当保费率随理赔强度的变化而变化时C ox风险模型的折现罚金函数,利用后向差分法得到了折现罚金函数所满足的积分方程,进而得到了破产概率,破产前瞬时盈余、破产时赤字的各阶矩所满足的积分方程。
2.
In this paper,we research the expected discounted penalty function with double Cox risk model in a Markovian environment.
研究了马氏环境下双Cox风险模型的折现罚金函数,利用后向差分法得到了折现罚金函数所满足的积分方程,进而得到了破产概率、破产前瞬时盈余、破产时赤字的各阶矩所满足的积分方程。
5) expected discounted penalty functions
罚金折现函数
1.
Firstly,integro-differential equations satisfied by the expected discounted penalty functions are derived by changing the model into two independent model,Laplace transforms of the expected discounted penalty functions are obtained.
将该过程转换为两类独立索赔风险过程,得到了该过程的罚金折现函数满足的积分微分方程及该函数的拉普拉斯变换的表达式,且当索赔额服从指数分布时,给出了罚金折现函数及破产概率的表达式。
6) Gerber-Shiu expected discounted penalty function
Gerber-Shiu期望折扣惩罚函数
补充资料：高斯函数模拟斯莱特函数
尽管斯莱特函数作为基函数在原子和分子的自洽场（SCF）计算中表现良好，但在较大分子的SCF计算中，多中心双电子积分计算极为复杂和耗时。使用高斯函数(GTO)则可使计算大大简化,但高斯函数远不如斯莱特函数(STO)更接近原子轨道的真实图象。为了兼具两者之优点，避两者之短,考虑到高斯函数是完备函数集合,可将STO向GTO展开：
式中X(ζS,A,nS,l,m)定义为在核A上，轨道指数为ζS，量子数为nS、l、m 的STO；g是GTO：
其变量与STO有相似的定义；Ngi是归一化常数：
rA是空间点相对于核A的距离;ci是组合系数；K是用以模拟STO的GTO个数（理论上，K→∞，但实践证明K只要取几个，便有很好的精确度）。
ci和ζ在固定K值下, 通过对原子或分子的 SCF能量计算加以优化。先优化出 ζS＝1 时固定K值的ci和(i＝1,2,...,K)，然后利用标度关系式便可得出ζS的STO展开式中每一个GTO的轨道指数，而且，ci不依赖于ζS,因而ζS＝1时的展开系数就是具有任意ζS的STO的展开系数。对不同展开长度下的展开系数和 GTO轨道指数已有表可查。
式中X(ζS,A,nS,l,m)定义为在核A上，轨道指数为ζS，量子数为nS、l、m 的STO；g是GTO：
其变量与STO有相似的定义；Ngi是归一化常数：
rA是空间点相对于核A的距离;ci是组合系数；K是用以模拟STO的GTO个数（理论上，K→∞，但实践证明K只要取几个，便有很好的精确度）。
ci和ζ在固定K值下, 通过对原子或分子的 SCF能量计算加以优化。先优化出 ζS＝1 时固定K值的ci和(i＝1,2,...,K)，然后利用标度关系式便可得出ζS的STO展开式中每一个GTO的轨道指数，而且，ci不依赖于ζS,因而ζS＝1时的展开系数就是具有任意ζS的STO的展开系数。对不同展开长度下的展开系数和 GTO轨道指数已有表可查。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条