1) Multiobjective Conditional Value-at-Risk
多目标条件风险值
1.
Study of Real Estate Portfolio Investment Based on the Multiobjective Conditional Value-at-Risk Model;
基于多目标条件风险值模型的房地产组合投资研究
2) Conditional Value-at-Risk
条件风险值
1.
The paper proposed a two-echelon optimal ordering model for multi-products with Conditional Value-at-Risk(CVaR) which is used popularly in the field of financial engineering.
借鉴金融工程领域广泛应用的条件风险值法,以及基于布朗运动的贝叶斯预测方法,建立两阶段多产品订货风险决策模型,用数值分析对模型进行了检验,发现它基本反映了真实的决策过程和决策者心理。
3) conditional value at risk(CVaR)
条件风险值
1.
Under the assumption that the yield series is a strictly stationary process,we present an equation satisfied by value at risk(VaR) at time t given historical data and an analytic formula for conditional value at risk(CVaR).
该文在损益变化为一个严平稳过程的假设下,采用非参数方法给出了在已知t时刻之前的历史损益时,t时刻风险值估计所应满足的方程,以及条件风险值估计的解析表达式。
4) multi-period conditional value at risk
多时段条件风险价值
5) conditional value at risk(CVaR)
条件风险价值
1.
A optimal portfolio decision-making flow for power producer is proposed using the modern investment theory,which takes the conditional value at risk(CVaR)as the risk measurement index and aims at both maximum avail and minimum risk value.
借鉴现代证券投资理论,以条件风险价值为风险计量指标,以效用最大化和风险最小化建模,提出了一个发电公司最优投资组合的决策流程,对发电公司在日前市场、无风险长期合同市场、期货市场总电量的最优分配比例进行了计算。
2.
This paper proposes a novel conditional value at risk(CVaR) method based on the quantile,and minimizes the weighted sum of the absolute deviation of each CVaR to build a mathematical model.
提出了一种基于分位数的条件风险价值(CVaR)方法,以各期CVaR的绝对偏差加权和最小为目标函数建立数学模型,针对水电在上网竞价过程中面临的电价、来水、需求等各类营销风险,在蒙特卡罗模拟条件下,给出相应的发电收益率表达式,对模型进行扩展。
3.
Taking the conditional value at risk(CVaR) as a risk measurement index and the allocated generation-rights a riskless asset,a combined bidding model,was built with CVaR constrained condition,to maximize the expected revenue rate.
为了研究电力市场环境下发电量在发电权交易市场中的分配比例问题,以条件风险价值(CVaR)为风险计量指标,把发电权交易市场分配的电量作为一种无风险资产,建立了带有CVaR约束的期望收益最大化的投标组合模型,讨论发电商的单期发电权交易量分配策略。
6) conditional value at risk (CVaR)
条件风险价值
1.
In terms of a new risk index based on conditional value at risk (CVaR) as the measuring index for market risk, a purchasing model based on portfolio theory is presented, in which the object function is to minimize the portfolio loss among day-ahead market, forward contract market and options market.
基于投资组合理论,引入条件风险价值作为风险测量因子,以最小化损失为目标,建立了供电公司在日前现货市场、远期合同市场和金融期权市场间购电的决策模型,重点考虑金融市场中期权交易对购电组合的影响。
2.
Using the risk management theory in financial research field for reference, taking the conditional value at risk (CVaR) as risk measurement index, a novel Mean-CVaR optimal combined bidding model is built by considering the r.
借鉴金融领域风险管理的理论,以条件风险价值(CVaR)为风险计量指标,综合考虑风险和期望收益率,建立了新的发电商均值-CVaR投标组合优化模型。
补充资料：风险管理目标模式
风险管理目标模式
【风险管理目标模式】风险管理目标是企业一般的或总体管理目标的一个分目标或者子目标。风险管理目标是实现企业管理目标的手段，企业管理目标是风险管理目标的方向。企业管理目标与风险管理目标是一般和特殊，目标与手段的关系，它们互相依存，互相制约，因此必须保证这两个目标的一致性，并在明确企业基本的，总的目标前提下，去规范风险管理目标。 1.企业管理目标西方企业界在资本的最初积累阶段，一般认为企业的目标是利润的最大化。大多数企业主要追求的是短期利润最大化。随着资本有机构成的提高，企业将主要目标变化为追求财富价值最大化，在物质财富相对发展的今天，许多企业开始注重社会责任，企业的声誉与社会形象。因为当今市场竞争日趋激烈，企业谋求价值最大化是在许多约束条件下进行的。企业的产品能在市场上销售，取决于市场的选择。除了产品质量与价格因素外，企业良好的社会形象也是形成市场的重要条件。 企业的老产品如果在市场上不能出售，而又没有新产品占领市场，这样的企业就会破产、倒闭。因而企业在市场竞争中随时面临着破产、倒闭的风险，对各种风险进行管理是保证企业事业连续性的基本手段。进行风险管理，首先必须确定风险管理的目标，这种目标是指目标体系，而不是单一目标。 2.风险管理的总目标 在风险管理的目标体系中，首先应确定风险管理的总目标，一般情况下，风险管理的总目标与企业的根本目标一致，即在市场竞争中，为求得企业的生存与发展，以最小成本获得最大安全生产效益。对于银行、金融机构这些特殊企业而言，风险管理的目标与企业管理目标在下面几点上是共同的。 第一，金融企业必须不间断的进行资金周转，为各个资金需求者及资金供应者提供信用及服务，所谓“不间断”是指金融企业要保证经营货币资金的不间断性，以便随时满足社会经济的需要，金融企业在自己的经营过程中，以低进高出的方式获取盈利。但是由于金融企业内部条件及外部经营环境客观上存在种种不确定因素，常常使金融企业货币资金实现不间断周转发生困难，造成呆滞帐款数量上升，金融资产质量下降，因此需要通过风险管理加以保证。 第二，在一定的约束条件下，获取尽可能多的利润。所谓约束条件，可分为内部约束与外部约束两种。除了一般经济、技术约束条件外，还包括道德、法规，以及有关社会责任的约束条件。所谓更多的利润则是相比成本而言的。为了达到利润最大化的目标，金融企业必须进行经济核算，作成本一效益分析。
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参考词条