2) arbitrage opportunity
套利机会
1.
The definition and the basic properties of the arbitrage opportunity are set up under transaction costs.
针对多种股票参与交易的市场 ,利用折算函数衡量总资产 ,给出了有交易费市场情形下的套利机会定义和基本性质 ,进而利用辅助鞅方法和凸分析方法 ,得到了套期保值策略的无套利性质和未定权益的套期保值定价公
2.
In this paper, we introduce the general definition of arbitrage opportunity for the given market model under transaction costs, also discuss the basic properties of no-arbitrage market by using the methods of auxiliary martingales and the discount asset function, that is, under the admissible trading strategy there is not arbitrage opportunity in the market.
对有交易费的资产模型，本文引入了市场有套利机会的一般定义，并利用辅助鞅和资产折算函数方法，讨论了无套利市场的基本性质，即在可允许投资策略下市场不存在套利机会。
4) Labor Arbitrage
劳动套利
5) passive arbitrage
被动套利
6) risky arbitrage opportunity
风险套利机会
1.
Two definitions - risky arbitrage opportunity and modest risky arbitrage opportunity are introduced in this paper.
引入了风险套利机会和适度风险套利机会的定义 ;研究了它们与等价鞅测度存在的关系 ;同时使用 W。
补充资料：套利
| 套利 interest arbitrage 套汇的一种。又称利息套汇。分为不抛补套利和抛补套利两种形式。 不抛补套利是利用两国市场的利率差异，把短期资金从低利率市场抽出，到高利率市场投放，以获取利息差额收入。这种方法在汇率相对稳定的情况下采用 。如甲国3个月短期存款利率为8％，乙国为10％，两国货币汇率3个月内不变，则甲国的货币所有者会把本国货币换为乙国货币存入乙国银行，以期获得高于本国的利息。由于两国的货币需求情况会因此发生变化，两国势必调整利率，使之趋于平衡。抛补套利则是短期资金持有者在把资金从甲地调往乙地取得较高利息的同时，往往还通过外汇市场上卖出远期的乙国货币以防风险。在汇率不稳定的情况下，一般采用这种套利方式。套利活动客观上加强了国际金融市场一体化，使两地短期利率趋于相等，一种货币的即期汇率与远期汇率差距缩小，并使两地的利率差和汇率差之间形成有机的联系。但也会引起资金在国际间的大量迅速移动，从而冲击国际金融市场。 |
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参考词条