1) securities combination scale
证券组合规模
2) portfolio selection
证券组合
1.
An improved criterion on equal amount of portfolio selection has been proposed,after analyzing the Markowitz s portfolio selection model.
以证券组合选择为研究对象,讨论寻求高收益、低风险的最佳证券组合。
3) securities combination
证券组合
1.
By Applying the financial securities combination theory and Bayes method a kind of securities profit prediction model is constructed.
应用金融证券组合理论和Bayes方法构造一种证券收益预测模型。
2.
In this paper, the author discussed the best securities combinations in class 1 safety field, provided the optimized controlling strategies to investors who want the fortune meets the scheduled target as soon as possible, took some data analyses on detailed target fortune and parameters of financial market, by which worked out the minimum average time to gain the scheduled target fortune.
本文讨论了一类安全区域内的最优证券组合问题,给出了投资者为了使自己的财富在尽可能短的时间内达到预定的目标财富所应采取的最优控制策略,并且针对具体的目标财富值及金融市场参数进行了数据分析,得出了为获得既定目标财富所需平均时间的最小值。
4) portfolio
[英][pɔ:t'fəʊliəʊ] [美][pɔrt'folɪo]
证券组合
1.
A study of the specialization of transaction costs and optimal portfolio of the superior asset;
交易成本和优良资产最优证券组合专门化研究
2.
Study of portfolio with transaction costs;
考虑有交易成本的证券组合的有效前沿研究
3.
Study on the efficient frontier characters of portfolio;
证券组合有效前沿性质的进一步研究
5) portfolio
[英][pɔ:t'fəʊliəʊ] [美][pɔrt'folɪo]
组合证券
1.
Analysis of Minimum-Variance Portfolio and its Properties;
最小方差组合证券集及其特性分析
2.
Iterative Methods for Portfolio Investment Risk Minimization with the Index of Weighted Sum of Line Elements;
加权行和指标下组合证券投资风险最小化迭代算法
3.
The genetic algorithms is used to solve the problem of the portfolio investment with expected rate of return under the condition of nonnegative constraints,and it is also applied to a six kind of stock investment problem.
讨论了非负约束条件下实现预期投资收益率的组合证券投资的遗传算法。
6) portfolio investment
证券组合
1.
An optimum-simulation-base genetic algorithm is devised for solving VaR-aimed portfolio investment model with probability criterion.
提出一种概率准则意义下基于VaR的证券组合模型,采用蒙特卡罗(MonteCarlo)模拟技术和遗传算法(GA)相结合的思想,设计出求解算法。
2.
When the definite matrix is non-positive,this paper studies the model of portfolio investment and it gives calculating method for optimal investment coefficient of proportionality,efficient boundary,unnecessary portfolio as well as arbitrage chance.
研究了非正定方差阵下,证券组合投资模型的最优投资比例系数的计算,有效边界,冗余证券的数量以及套利机会。
3.
In this paper, by setting up a critical line equation of portfolio investment without or within non-negative restriction, we advance a method to find out the optimal weight of portfolio investment, whether yield or risk is given.
本文通过建立无非负约束和有非负约束条件下证券组合的临界线方程 ,分别给出了求解允许卖空与限制卖空时证券组合投资最优权重的一种方法。
补充资料：证券市场规模分析
证券市场规模分析
【证券市场规模分析]证券投资分析离不开对证券市场本身的分析。证券市场的规模及其经济功能，对于成长中的中国证券市场的影响将会与日俱增。证券市场规模的扩大及其经济功能的增强，是股票的供求矛盾趋于缓和的一个重要因素，也有利于股市健康而有效地发展。 各国证券市场的实践表明，证券市场不仅具有筹集资金的效用，而且具有优化产业结构、提高企业效率和管理水平、抑制通货膨胀、促进经济稚定增长等一系列的效力或经济功能。反映和分析这方面的经济功能，是统计的重要任务之一。证券市场要发挥上述的功能，必须具备这样的一个条件，即证券发行流通t必须达到一定的数额，它在长、短期资本中所占的比例达到相当的程度。那么，如何在量上反映证券市场的这些效力呢?这就需要有一系列的统计指标来衡量。通过对这些指标进行纵向和横向的比较，就可以发现证券市场在经济运行中的作用力度以及各国证券市场的效力差异。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条