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1)  combination option
组合期权
1.
Probability analysis on trading strategy of combination option;
组合期权交易策略的概率分析
2)  option combination
期权组合
1.
In this paper,under the assumption that the price of the underlying assets at expiration date obeys a normal distribution, we discuss both the probability for purchasers of option combination to get profit and the mathematical expectation of its profit function.
在假定基本资产到期日的价格遵从正态分布的条件下,本文讨论期权组合的购买者获益的概率及其损益函数的数学期望。
3)  basket stock option
组合型股票期权
1.
Executive basket stock option pricing with stochastic exercise date;
具有随机执行日的经理组合型股票期权的定价
4)  compound real-option
组合实物期权
1.
On the base of qualitative analysis in the interaction between double compound real-option, the paper advanced double real-option additivity estimating model , then established the application frame of compound real-option in strategic investment evaluation; providing some referenc.
在定性分析双组合实物期权相互之间影响的基础上,提出双实物期权可加性测定模型,从而建立了组合实物期权在战略性投资价值评估中的应用框架;其对多实物期权评估方法的继续研究提供了一定的参考价值。
5)  option portfolio strategy
期权组合策略
6)  Value of real options combination
期权组合价值
补充资料:欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权


欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权


  【欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权】期权合约所规定的权利有一定的时效期,过了失效日后,权利即行作废。一些期权规定权利仅能在有效期的最后一天执行,这种期权被称为欧洲式期权(ell功pean叩tions);另一些期权则容许在有效期内任何一天执行,这种期权被称为美国式期权(一~oPtions)。值得指出的是,虽名为欧洲式或美国式期权,但已无任何地理上的意义。由于欧洲式期权的规定过于严格,又出现了一种“改变的欧洲式期权”,它允许期权在一定的时间范围内进行交易。可见,美国式期权为期权购买者提供了更多的选择机会,因此,它的购买者也往往需支付更高的保险费。近年来无论在欧洲或美国,所交易的期权均以美国式为主,欧洲式期权虽仍存在,但其交易量已比不上美国式期权。 在so年代末期,市场上又出现了一种所谓亚洲式期权(asian ontions),但也无地理上的意义,其差别主要在于履约价值(exe而sev公此)的计算。以买权为例,无论是美国式期权或是欧洲式期权,执行权利所能得到的履约价值均为当时标的物的市价减去履约价格,再乘以合约所定的数量,但亚洲式期权的履约价值则为权利期间内标的物市价的平均(计算至履约日为止),减去履约价格,再乘以合约所定的数量。
  
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参考词条